CADFtest.R
In CADFtest: A Package to Perform Covariate Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

### R code from vignette source '/home/claudio/Documents/CADFtest20170531/CADFtest/inst/doc/CADFtest.Rnw'

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### code chunk number 1: CADFtest.Rnw:8-9
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options(prompt = "R> ", continue="+ ", useFancyQuotes=FALSE)


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### code chunk number 2: CADFtest.Rnw:124-126
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data("npext", package="urca")   # load data
library("CADFtest")


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### code chunk number 3: CADFtest.Rnw:133-134
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ADFt <- CADFtest(npext$gnpperca, max.lag.y=3)


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### code chunk number 4: CADFtest.Rnw:139-140
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ADFt$p.value


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### code chunk number 5: CADFtest.Rnw:145-146
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CADFpvalues(ADFt$statistic, type="trend", rho2=1)


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### code chunk number 6: CADFtest.Rnw:153-154
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print(ADFt)


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### code chunk number 7: CADFtest.Rnw:161-162
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summary(ADFt)


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### code chunk number 8: CADFtest.Rnw:169-170
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res.ADFt <- residuals(ADFt)


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### code chunk number 9: CADFtest.Rnw:175-176
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plot(ADFt)


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### code chunk number 10: CADFtest.Rnw:181-182
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plot(ADFt)


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### code chunk number 11: CADFtest.Rnw:190-191
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plot(ADFt, plots=c(1,3,4))


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### code chunk number 12: CADFtest.Rnw:200-201
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plot(ADFt, plots=c(1,3,4))


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### code chunk number 13: CADFtest.Rnw:208-212
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npext$unemrate <- exp(npext$unemploy)      # compute unemployment rate
L <- ts(npext, start=1860)                 # time series of levels
D <- diff(L)                               # time series of diffs
S <- window(ts.intersect(L,D), start=1909) # select same sample as Hansen's


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### code chunk number 14: CADFtest.Rnw:219-220
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ADFt <- CADFtest(L.gnpperca ~ 1, data = S, max.lag.y = 3)


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### code chunk number 15: CADFtest.Rnw:227-228
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CADFtest(L.gnpperca ~ 1, data = S, max.lag.y = 4, criterion = "BIC", dname = "Extended Nelson-Plosser data")


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### code chunk number 16: CADFtest.Rnw:233-234
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ADFt2 <- update(ADFt, change=list("max.lag.y = 4", "criterion = 'BIC'", "dname = 'Extended Nelson-Plosser data'"))


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### code chunk number 17: CADFtest.Rnw:241-242
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ADFt <- CADFtest(L.gnpperca ~ 1, data = S, max.lag.y = 3)


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### code chunk number 18: CADFtest.Rnw:247-249
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CADFt <- update(ADFt, change=list("+ D.unemrate", "kernel = 'Parzen'", "prewhite = FALSE"))
print(CADFt)


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### code chunk number 19: CADFtest.Rnw:256-258
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CADFt <- update(CADFt, change=list("max.lag.X = 3", "min.lag.X = -3", "criterion = 'BIC'"))
print(CADFt)


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### code chunk number 20: CADFtest.Rnw:263-264
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CADFt <- CADFtest(L.gnpperca ~ D.unemrate, data = S, max.lag.y = 3, max.lag.X = 3, min.lag.X = -3, criterion = "BIC", kernel = "Parzen", prewhite = FALSE)


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### code chunk number 21: CADFtest.Rnw:269-270
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CADFt <- CADFtest(L.gnpperca ~ D.unemrate + D.indprod, data = S, max.lag.y = 3, max.lag.X = 3, min.lag.X = -3, criterion = "BIC", kernel = "Parzen", prewhite = FALSE)


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### code chunk number 22: CADFtest.Rnw:331-333
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CADFpvalues(t0 = -2.2, rho2 = 0.53)
CADFpvalues(t0 = -1.7, rho2 = 0.20)


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### code chunk number 23: CADFtest.Rnw:340-341
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CADFpvalues(-0.44, type = "drift", rho2 = 1)


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### code chunk number 24: CADFtest.Rnw:357-359
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library("urca")
adf.urca <- ur.df(npext$gnpperca[-(1:49)], type = "trend", lags = 3)


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### code chunk number 25: CADFtest.Rnw:366-368
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library("tseries")
adf.tseries <- adf.test(npext$gnpperca[-(1:49)], k = 3)


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### code chunk number 26: CADFtest.Rnw:398-404
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CADFtest.version <- packageVersion("CADFtest")
R.version <- R.Version()$version.string
dynlm.version <- packageVersion("dynlm")
sandwich.version <- packageVersion("sandwich")
tseries.version <- packageVersion("tseries")
urca.version <- packageVersion("urca")