Пакет vectordf
предназначен для работы с распределениями, описываемыми вектором степеней свободы (t, гамма).
Установить пакет можно с помощью команд:
install.packages("devtools")
library("devtools")
install_github("bdemeshev/vectordf")
Генерируем матричное нормальное распределение:
library("sophisthse")
X <- rmatnorm(n = 5, M = matrix(c(0,0,1,-1), nrow=2))
Генерируем матричное t-распределение с вектором степеней свободы:
X <- rtdf(n = 5, a = c(1, 2, 3))
Генерируем матричное гамма-распределение с вектором степеней свободы:
X <- rgammadf(n = 5, a = c(1, 2, 3))
Генерируем дискретную марковскую цепь:
P <- 0.7*diag(3)+0.1
X <- mc_sim(n = 100, trans = P)
Планы: дописать функции плотности для t, gamma-Bellman если надо, то оптимизировать скорость
Add the following code to your website.
For more information on customizing the embed code, read Embedding Snippets.