In brunomssmelo/RppsAnalytics: Analise de Desempenho e Conformidade dos Investimentos de um RPPS

Este pacote disponibiliza funções que tem por objetivo efetuar análises de desempenho e de conformidade na carteira de investimentos em fundos dos RPPS.

Dependências

O pacote possui as seguintes dependências:

• data.table - https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/
• zoo - https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/
• PerformanceAnalytics - https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/

Pacotes relacionados

• RppsWrangler - https://github.com/brunomssmelo/RppsWrangler
• RcvmWrangler - https://github.com/brunomssmelo/RcvmWrangler

Exemplo

A seguir oferecemos um exemplo de uso do pacote, com as funções já implementadas.

library(xlsx)
library(data.table)

# Carrega serie historica do IPCA
dtIpca <- xlsx::read.xlsx(file = "./data/ipca_201605.xls",
                          sheetIndex = 2)

# Carrega pasta de DAIRs
dtDair <- RppsWrangler::mtpsImportaDair(caminho = "./data/TCE/DAIR/RIO DE JANEIRO",
                                        tipo = "dir.pdf")

# Extrai lista de todos os fundos encontrados nos DAIR
fundos <- unique(dtDair$CNPJ_FUNDO)

# Carrega informacoes dos fundos a partir do arquivo anual dos informes diários dos fundos registrados na CVM
# O pacote RcvmWrangler [Rcvmwrangler]{https://github.com/brunomssmelo/RcvmWrangler} permite a obtencao dos mesmos.
dtCvm <- RcvmWrangler::cvmCarregaArqAnualInformes(nomeArq = "./data/cvm.zip", listaFundos = fundos)

# Carrega a serie historica da "LFT 2021" (ela sera utilizada como taxa livre de risco)
# [Series Historicas Titulos do Tesouro]{http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/taxas-dos-titulos-ofertados-pelo-tesouro-direto}
dtLft <- read.xlsx(file = "./data/LFT 2021.xlsx",
                   sheetIndex = 1,
                   encoding = 'UTF8')
dtLivreRisco <- dtLft[,c("Data.Base", "PU.Base.Manha")]
names(dtLivreRisco) <- c("DATA", "VALOR")
dtLivreRisco$VALOR <- as.numeric(gsub(x = as.character(dtLivreRisco$VALOR),
                                      pattern = ",", replacement = "."))

# Calcula, a partir dos dados contidos nos DAIR e dos informes diarios dos fundos disponibilizados pela CVM,
# o retorno da carteira de investimentos do RPPS.
rtRpps <- RppsAnalytics::rppsDesempenho(dtCvm, dtDair)

# Acopla um indice de referencia (IPCA) na serie temporal de retornos
rtRpps <- RppsAnalytics::rppsAcoplaReferencia(rtRpps, dtIpca, "IPCA", 0, "ANO")

# Acopla um indice de referencia (IPCA + %5 a.a) na serie temporal de retornos
rtRpps <- RppsAnalytics::rppsAcoplaReferencia(rtRpps, dtIpca, "IPCA + 5% a.a.", 5, "ANO")

# Acopla a taxa livre de risco a serie temporal de retornos.
rtRpps <- RppsAnalytics::rppsAcoplaTaxaLivreRisco(rtRpps, dtLivreRisco, "LFT 2021")

# Extrai de rtRpps a coluna relativa aos retornos da carteira do RPPS
colRpps <- attr(rtRpps, which = "col_rpps")

# Extrai de rtRpps a coluna relativa a Taxa Livre de Risco
colLivreRisco <- attr(rtRpps, which = "col_taxa_livre_risco")

# Extrai de rtRpps as colunas relativas aos indices de referencia
colIndicesRef <- attr(rtRpps, which = "col_indices_ref")

# Plota graficos exibindo:
# 1 - os retornos cumulativos dos ativos selecionados;
# 2 - os retornos mensais da carteira do RPPS;e
# 3 - os "drawdowns" da carteira do RPPS.
PerformanceAnalytics::charts.PerformanceSummary(rtRpps[, c(colRpps, colLivreRisco, colIndicesRef)])

brunomssmelo/RppsAnalytics documentation built on May 13, 2019, 7:56 a.m.