risk.premium: Risk Premium of a Security
In rportfolio: Portfolio Theory
Description
Usage
Arguments
Details
Value
Examples
Description
This function is used to calculate the risk premium of excess return over the risk free rate
Usage
1
risk.premium(R1, Rf)
Arguments
R1
The returns of the security as xts
Rf
The risk free rate of return as xts
Details
A risk premium is the return in excess of the risk-free rate of return an investment is expected to yield
Value
Returns the risk premium of the security
Examples
1
risk.premium(funds$ret1, funds$rfr)
Example output
[,1]
2016-10-26 -3.430320e-03
2016-10-27 -1.911264e-03
2016-10-28 -2.526770e-03
2016-10-31 -1.749757e-03
2016-11-01 -4.876308e-03
2016-11-02 -4.570258e-03
2016-11-03 -4.889360e-03
2016-11-04 -1.350667e-03
2016-11-07 1.510433e-02
2016-11-08 3.192438e-03
2016-11-09 7.629374e-03
2016-11-10 -3.408607e-03
2016-11-11 1.402435e-03
2016-11-14 -4.066979e-03
2016-11-15 4.907152e-03
2016-11-16 3.996708e-03
2016-11-17 8.108257e-03
2016-11-18 -1.379158e-04
2016-11-21 5.252496e-03
2016-11-22 7.276948e-04
2016-11-23 -3.567962e-04
2016-11-25 2.125229e-03
2016-11-28 -5.156023e-03
2016-11-29 2.206309e-03
2016-11-30 -5.160513e-03
2016-12-01 -6.476826e-03
2016-12-02 -8.748186e-04
2016-12-05 5.146087e-03
2016-12-06 -8.788347e-05
2016-12-07 5.464042e-03
2016-12-08 1.815353e-03
2016-12-09 6.026835e-03
2016-12-12 -4.551068e-03
2016-12-13 3.993943e-03
2016-12-14 1.262436e-03
2016-12-15 2.433703e-03
2016-12-16 -2.247969e-03
2016-12-19 -6.620243e-04
2016-12-20 3.519301e-03
2016-12-21 -1.334842e-03
2016-12-22 -2.976555e-03
2016-12-23 1.082512e-03
2016-12-27 2.353497e-03
2016-12-28 2.475585e-03
2016-12-29 -2.598075e-03
2016-12-30 -6.213542e-03
2017-01-03 6.971892e-03
2017-01-04 4.092699e-03
2017-01-05 -2.098354e-04
2017-01-06 7.733998e-03
2017-01-09 -7.265936e-04
2017-01-10 5.244209e-04
2017-01-11 3.115965e-04
2017-01-12 -9.360695e-04
2017-01-13 2.930000e-03
2017-01-17 -4.183740e-03
2017-01-18 4.502851e-03
2017-01-19 2.839519e-04
2017-01-20 6.886934e-04
2017-01-23 -9.254226e-04
2017-01-24 6.328794e-03
2017-01-25 6.464221e-03
2017-01-26 -7.709918e-04
2017-01-27 2.828250e-04
2017-01-30 -3.913109e-03
2017-01-31 -2.804443e-03
2017-02-01 3.716156e-03
2017-02-02 -8.807718e-04
2017-02-03 3.117918e-03
2017-02-06 -1.172751e-03
2017-02-07 7.252256e-04
2017-02-08 -1.554911e-04
2017-02-09 5.348949e-03
2017-02-10 2.388914e-03
2017-02-13 3.090229e-03
2017-02-14 3.772222e-03
2017-02-15 3.509434e-03
2017-02-16 -2.203536e-03
2017-02-17 1.312632e-03
2017-02-21 3.660652e-03
2017-02-22 -7.407807e-04
2017-02-23 -2.865359e-03
2017-02-24 1.496646e-03
2017-02-27 1.749324e-03
2017-02-28 -3.193415e-03
2017-03-01 1.090294e-02
2017-03-02 -2.100649e-03
2017-03-03 9.590355e-04
2017-03-06 -2.210817e-03
2017-03-07 -3.009886e-05
2017-03-08 3.197086e-03
2017-03-09 2.056067e-03
2017-03-10 1.209399e-03
2017-03-13 1.228034e-03
2017-03-14 -2.149485e-03
2017-03-15 9.718193e-04
2017-03-16 -8.079456e-04
2017-03-17 -8.158526e-04
2017-03-20 -1.804265e-03
2017-03-21 -1.063914e-02
2017-03-22 2.563349e-03
2017-03-23 -1.955155e-03
2017-03-24 6.960621e-04
2017-03-27 -9.895225e-04
2017-03-28 9.196152e-03
2017-03-29 2.935973e-04
2017-03-30 2.785422e-03
2017-03-31 -8.488523e-04
2017-04-03 -2.271981e-03
2017-04-04 -1.953461e-05
2017-04-05 -2.481335e-03
2017-04-06 1.778225e-03
2017-04-07 8.527524e-04
2017-04-10 4.128807e-04
2017-04-11 -3.518412e-03
2017-04-12 -3.939124e-03
2017-04-13 -2.670753e-03
2017-04-17 5.716836e-03
2017-04-18 -1.743590e-03
2017-04-19 3.542250e-03
2017-04-20 5.781622e-03
2017-04-21 -1.052813e-05
2017-04-24 6.539488e-03
2017-04-25 4.507380e-03
2017-04-26 -3.194874e-04
2017-04-27 5.071157e-03
2017-04-28 6.021421e-04
2017-05-01 4.587962e-03
2017-05-02 9.484710e-04
2017-05-03 -1.053630e-03
2017-05-04 1.276549e-03
2017-05-05 1.962990e-03
2017-05-08 1.110341e-03
2017-05-09 3.356037e-03
2017-05-10 2.085136e-04
2017-05-11 -1.074983e-03
2017-05-12 -1.736530e-03
2017-05-15 1.950588e-03
2017-05-16 -9.923529e-05
2017-05-17 -1.719412e-02
2017-05-18 5.909235e-03
2017-05-19 2.069729e-03
2017-05-22 5.252846e-03
2017-05-23 1.221915e-03
2017-05-24 3.628825e-03
2017-05-25 5.656039e-03
2017-05-26 1.376555e-03
2017-05-30 -9.477185e-04
2017-05-31 -2.831587e-04
2017-06-01 4.689457e-03
2017-06-02 4.300144e-03
2017-06-05 -1.044855e-04
2017-06-06 -3.455889e-03
2017-06-07 3.110031e-03
2017-06-08 7.151736e-05
2017-06-09 -1.143917e-02
2017-06-12 -4.495211e-03
2017-06-13 5.486097e-03
2017-06-14 -2.498607e-03
2017-06-15 -2.003719e-03
2017-06-16 -1.892900e-03
2017-06-19 9.377937e-03
2017-06-20 -4.336241e-03
2017-06-21 5.485556e-03
2017-06-22 1.060790e-06
2017-06-23 1.769800e-03
2017-06-26 -3.445507e-03
2017-06-27 -1.947500e-03
2017-06-28 7.846829e-03
2017-06-29 -9.278544e-03
2017-06-30 2.652217e-03
2017-07-03 -3.756218e-03
2017-07-05 4.938450e-03
2017-07-06 -4.428987e-03
2017-07-07 8.529177e-03
2017-07-10 2.834540e-03
2017-07-11 7.914913e-04
2017-07-12 4.874271e-03
2017-07-13 1.126370e-03
2017-07-14 2.712728e-03
2017-07-17 -3.635123e-04
2017-07-18 1.234487e-03
2017-07-19 4.486699e-03
2017-07-20 -9.627730e-04
2017-07-21 -4.326626e-04
2017-07-24 2.560188e-03
2017-07-25 7.044288e-04
2017-07-26 1.490691e-03
2017-07-27 -4.716749e-03
2017-07-28 -1.084955e-03
2017-07-31 -4.216907e-03
2017-08-01 4.786592e-04
2017-08-02 1.262630e-03
2017-08-03 -2.143670e-03
2017-08-04 1.475655e-03
2017-08-07 3.071453e-03
2017-08-08 -1.577535e-03
2017-08-09 -2.035800e-04
2017-08-10 -1.393159e-02
2017-08-11 4.965800e-03
2017-08-14 9.567995e-03
2017-08-15 7.900872e-04
2017-08-16 1.283697e-03
2017-08-17 -1.227088e-02
2017-08-18 1.468374e-04
2017-08-21 2.754107e-04
2017-08-22 1.113462e-02
2017-08-23 -5.432969e-03
2017-08-24 -5.548217e-04
2017-08-25 -2.496213e-03
2017-08-28 5.939615e-04
2017-08-29 1.980629e-03
2017-08-30 7.736060e-03
2017-08-31 5.649053e-03
2017-09-01 1.588027e-03
2017-09-05 -6.330402e-03
2017-09-06 1.218460e-03
2017-09-07 9.619142e-04
2017-09-08 -2.210637e-03
2017-09-11 8.931994e-03
2017-09-12 1.893620e-03
2017-09-13 1.441504e-03
2017-09-14 -3.284757e-03
2017-09-15 7.032058e-04
2017-09-18 5.840670e-04
2017-09-19 8.671469e-04
2017-09-20 2.474234e-04
2017-09-21 1.891295e-03
2017-09-22 1.026561e-04
2017-09-25 -8.807973e-03
2017-09-26 1.808818e-03
2017-09-27 7.131800e-03
2017-09-28 1.074531e-03
2017-09-29 4.155991e-03
2017-10-02 1.955953e-03
2017-10-03 1.076576e-03
2017-10-04 1.072339e-03
2017-10-05 6.242707e-03
2017-10-06 1.407189e-03
2017-10-09 -1.377612e-03
2017-10-10 -1.443150e-03
2017-10-11 2.841248e-03
2017-10-12 -5.701176e-07
2017-10-13 -5.346735e-04
2017-10-16 7.726801e-04
2017-10-17 5.617221e-04
2017-10-18 1.108878e-03
2017-10-19 -1.340202e-04
2017-10-20 5.270084e-03
2017-10-23 -4.723212e-03
2017-10-24 3.097352e-03
2017-10-25 -1.460438e-03
2017-10-26 4.743366e-04
2017-10-27 1.242201e-02
2017-10-30 -2.036407e-03
2017-10-31 2.200791e-03
2017-11-01 2.805978e-04
2017-11-02 -1.147689e-03
2017-11-03 5.998109e-03
2017-11-06 6.270177e-04
2017-11-07 4.406845e-04
2017-11-08 3.360236e-03
2017-11-09 -4.656773e-03
2017-11-10 3.543513e-03
2017-11-13 1.508829e-03
2017-11-14 -6.523123e-04
2017-11-15 -4.994569e-03
2017-11-16 8.534252e-03
2017-11-17 -2.264639e-03
2017-11-20 1.446168e-03
2017-11-21 5.842223e-03
2017-11-22 -2.112649e-03
2017-11-24 3.552244e-03
2017-11-27 7.538427e-04
2017-11-28 2.439151e-03
2017-11-29 -9.461400e-03
2017-11-30 1.004939e-02
2017-12-01 -6.904558e-03
2017-12-04 -7.509805e-03
2017-12-05 -1.144542e-03
2017-12-06 3.642071e-03
2017-12-07 5.669277e-03
2017-12-08 3.026872e-03
2017-12-11 2.529362e-03
2017-12-12 -1.400465e-03
2017-12-13 5.332285e-04
2017-12-14 -2.411031e-03
2017-12-15 8.449768e-03
2017-12-18 4.453049e-03
2017-12-19 -7.668926e-04
2017-12-20 1.103076e-03
2017-12-21 -1.743286e-03
2017-12-22 -8.956417e-04
2017-12-26 -2.499315e-03
2017-12-27 -8.769066e-04
2017-12-28 1.102121e-02
2017-12-29 -4.894831e-03
2018-01-02 9.801545e-03
2018-01-03 6.277727e-03
2018-01-04 1.923920e-03
2018-01-05 8.014276e-03
2018-01-08 2.266137e-03
2018-01-09 3.146661e-03
2018-01-10 -1.688927e-03
2018-01-11 4.924369e-03
2018-01-12 5.200022e-03
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2020-05-22 5.743214e-03
2020-05-26 -7.598498e-03
rportfolio documentation built on July 1, 2020, 10:35 p.m.
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Description Usage Arguments Details Value Examples
Description
This function is used to calculate the risk premium of excess return over the risk free rate
Usage
1 | risk.premium(R1, Rf)
|
Arguments
R1 |
The returns of the security as xts |
Rf |
The risk free rate of return as xts |
Details
A risk premium is the return in excess of the risk-free rate of return an investment is expected to yield
Value
Returns the risk premium of the security
Examples
1 | risk.premium(funds$ret1, funds$rfr)
|
Example output
[,1]
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2016-10-27 -1.911264e-03
2016-10-28 -2.526770e-03
2016-10-31 -1.749757e-03
2016-11-01 -4.876308e-03
2016-11-02 -4.570258e-03
2016-11-03 -4.889360e-03
2016-11-04 -1.350667e-03
2016-11-07 1.510433e-02
2016-11-08 3.192438e-03
2016-11-09 7.629374e-03
2016-11-10 -3.408607e-03
2016-11-11 1.402435e-03
2016-11-14 -4.066979e-03
2016-11-15 4.907152e-03
2016-11-16 3.996708e-03
2016-11-17 8.108257e-03
2016-11-18 -1.379158e-04
2016-11-21 5.252496e-03
2016-11-22 7.276948e-04
2016-11-23 -3.567962e-04
2016-11-25 2.125229e-03
2016-11-28 -5.156023e-03
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