optiontree: Beregner prisen på en option givet dens payoffstruktur

In Asbjoern00/Fin1: Praktiske funktioner i forbindelse med typiske opgaver til fin1 eksamen

Beregner prisen på en option givet dens payoffstruktur

Description

Beregner prisen på en option givet dens payoffstruktur

Usage

optiontree(terminal, r, q, pathdependent = F, periods = NULL)

Arguments

terminal	payoff til sidste tidspunkt, oppefra og ned
r	vektor af korte risikofrie renter i hver delmodel - angives seperat for hver delmodel, oppefra og ned, startende fra terminal-tidspunkt og gaaende mod venstre i gitteret
q	vektor af q-sandsynligheder - angives seperat for hver delmodel, oppefra og ned, startende fra terminal-tidspunkt og gaaende mod venstre i gitteret
pathdependent	logisk. skal gitteret udfoldes? Bruges hvis optionens payoff er stiafhaengigt. I dette tilfælde skal der angives terminal-vaerdi for optionen i alle omega'er
periods	Antal perioder i modellen. skal kun angives hvis pathdependent = T

Value

matrix med priser på optionen

Examples

r <- c(0.075,0.024976,0.05)
q <- c(0.5,0.3408437,0.5)
periods <- 3
terminal <- c(69,14,14,0)
optiontree(terminal,r,q,TRUE,3)
##Det er instruktivt at se at dette er det samme som
terminal <- c(69,14,0)
optiontree(terminal,r,q)

Asbjoern00/Fin1 documentation built on June 12, 2022, 12:55 a.m.