modelar: Componentes e Testes

In Figuera/ElastH: Replicar metodologia de SPE/MF para calculo de elasticidade de receita

Description

Função que calcula a partir do objeto dlm e de algumas variáveis estruturais, o valor dos componentes, reestrutura o resultados da função do pacote dlm para fins de legibilidade, e, por fim, realiza testes diversos nos resíduos e valores obtidos.

Usage

modelar(y, dlm, estrutura)

Arguments

y	Série temporal a ser decomposta
dlm	Objeto 'dlm'
estrutura	Lista com variáveis importantes para realização de testes: p: Número de variâncias estocásticas logLike: Valor da função de log-verossimilhança

Value

Lista com 15 variáveis, entre componentes e testes:

• y: Série que foi decomposta.

• dlm: Estrutura do objeto dlm usado na decomposição.

• f: Lista de resultados do Filtro de Kalman. Ver dlmFilter.

• s: Lista de resultados do processo de suavização. Ver dlmSmooth.

• comp: Tabela com os componentes de interesses suavizados (Resultado Principal).

• interv: tabela listando as intervenções, seu componente. período, valor, desvio padrão do estimador e o pvalor do teste t.

• choques: Matriz dos disturbios suavizados. Ver choques.

• e: Série dos erros de projeção um passo a frente.

• q: Teste de independência dos erros de projeção.

• q2: Teste de independência dos erros de projeção, com o dobro de lags.

• h: Teste de homocedasticidade dos erros de projeção.

• nt: Teste de normalidade dos erros de projeção.

• aic: Critério de Akaike.

• bic: Critério de Bayes.

• tt: Lista com resultado de testes t para os coeficientes estimados.

Figuera/ElastH documentation built on May 8, 2019, 11:01 a.m.