R/MainTest.R

In MikolajSzafraniec/DTWFinancialClassifiers: Financial series classification using various type of DTW algorithm

# Instalacja / Załadowanie niezbędnych pakietów
require(RcppShapeDTW)
require(farff)
require(Rcpp)
require(lubridate)
require(dplyr)
require(tidyr)
require(rje)
require(tibble)
require(stringr)
require(R.utils)

# Wywołanie pliku zawierającego funkcje ładujące szeregi czasowe różnego rodzaju
# (dzienne GPW, dzienne Forex, tickowe GPW, tickowe Forex)
source("R/FunctionsDataReadingAndPreprocessing.R")
source("R/ClassDefinitions.R")
source("R/RDTWCalculations.R")

# Test ładowania danych
FX_tick <- load_financial_data("Data/FX tick/Jan2020/",
                               data_type = "FOREX_tick", include_all = T)

FX_day <- load_financial_data("Data/FX day",
                              data_type = "FOREX_da", include_all = T)

GPW_tick <- load_financial_data("Data/GPW tick",
                                data_type = "GPW_t", include_all = T)

GPW_day <- load_financial_data("Data/GPW day",
                               data_type = "GPW_d", include_all = T)

# FX tick przykładowy agregat
FXtickAgg <- FXTickAggregateAndFillNA(FXTickData = FX_tick$`AUDJPY-2019-01`, delta = dminutes(0.25))

# FX day przykładowy agregat
FXDayAgg <- FXDailyParse(FX_day$USDRUB)

# GPW Tick przykładowy agregat
GPWPattern <- load_financial_data("Data/PatternSeries/",
                                  data_type = "GPW_t", include_all = T)

GPWTimePattern <- parsePatternGPWTickTime(GPWPattern$WIG, delta = dminutes(0.5),
                                          playOffTime = dminutes(15), roundingUnit = "minute")

GPWTickAgg <- GPWTickAggregateAndFillNA(GPW_tick$CCC, GPWTimePattern)

# GPW day przykładowy agregat
GPWDayAgg <- GPWDailyParse(GPW_day$TATRY)

head(GPWTickAgg)