TestAutocorr: TestAutocorr

In PierreRlld/arma2A.R: ARMA finder package

TestAutocorr

Description

TestAutocorr

Usage

TestAutocorr(var, p, q, lagmax, w_mean, w_drift)

Arguments

var	série stationnaire (d=0); type timeSeries
p	ordre partie autorégressive à tester
q	ordre partie moyenne mobile à tester
lagmax	lag max à tester pour les autocorrélations des résidus (statistique de Ljung-Box) > hypothèse forte résidus suivent un bruit blanc, test jusqu'à lag_max
w_mean	include mean
w_drift	include drift

Value

lag=i et p-value du test de Portemanteau (test d'indépendance des résidus -> white noise ? ; le test vérifie sur un nb de lag donné si les autocorrélations entre résidus sont nuls) avec statistique de Ljung-Box. p-value <0.05 on rejette l'hypothèse nulle au seuil de 95% i.e. rejette l'hypothèse d'indépendance des résidus.

PierreRlld/arma2A.R documentation built on Feb. 4, 2023, 11:44 a.m.