inst/legacy_code/fx_repo.R

In bdemeshev/cbr: Download data from cbr.ru, Central Bank of Russia

library(dygraphs)
library(XML)
library(RCurl)
library(SSOAP)
library(xts)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(scales)
library(reshape2)
library(RColorBrewer)
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(gridExtra)

# расчет общей задолженности по валютному репо

DateFrom <- as.Date("2014-10-01")
DateTo <- as.Date(Sys.Date())

df <- REPOFXXML(DateFrom, DateTo)
last_date <- max(df$snd_date)

# создать пустой xts::xts от первой даты до итоговой
fx_repo <- xts::xts(rep(0, length.out = as.numeric(last_date - DateFrom) + 1),
  order.by = seq.Date(DateFrom, last_date, by = 1))

names(fx_repo) <- "stock"
# проверить есть ли не-долларовые сделки
if (all(df$Currency == "USD")) {
  for (i in 1:length(df$Dt)) {
    # определить временной интервал каждой сделки
    deal_length <- (seq.Date(df[i, "first_date"], df[i, "snd_date"],
      by = 1))
    # добавить сумму к 'пустому' xts::xts - fx_repo
    fx_repo[deal_length] <- fx_repo[deal_length] + df[i, "avg_deal"]
  }
} else {
  print("Есть сделки не в долларах")
}

PerformanceAnalytics::chart.TimeSeries(fx_repo/1000, ylab = "bln $", main = "Общая задолженность банков по операциям валютного репо")
PerformanceAnalytics::chart.Events(fx_repo/1000, dates = end.date, ylab = "bln $", main = "Общая задолженность банков по операциям валютного репо")

dygraphs::dygraph(fx_repo/1000, main = "Задолженность банков по валютному репо",
  ylab = "млрд $")
write.csv(xtsToDf(fx_repo), file = "data_out/fx_repo.csv")


reserves <- mrrf7DXML(start.date, end.date)
reserves <- xts::merge.xts(reserves, fx_repo/1000, join = "left")
copy.table(xtsToDf(reserves))