rppsAcoplaReferencia: Acopla indice de referencia a serie temporal de retornos dos...

In brunomssmelo/RppsAnalytics: Analise de Desempenho e Conformidade dos Investimentos de um RPPS

Description

Esta funcao acopla um indice de referencia a serie temporal de retornos da carteiras de investimentos em cotas de fundos obtida a partir da funcao rppsDesempenho.

Usage

rppsAcoplaReferencia(retornos, referencia, nome.ref, taxa, periodo.taxa)

Arguments

retornos	objeto xts contendo os retornos mensais da carteira de investimentos em fundos do RPPS, conforme gerado pela funcao rppsDesempenho
referencia	data.frame contendo a serie historica da variacao do indice de referencia. Assume-se que o data.frame possui as seguintes colunas: ANO, MES e VALOR. Faz-se necessario que a ordem das colunas seja obedecida.
nome.ref	nome do indice de referencia.
taxa	taxa a ser acrescentada ao indice de referencia.
periodo.taxa	periodo a ser considerado para a taxa. As opcoes disponiveis sao: "ANO" e "MES". Caso o periodo da taxa nao coincida com o periodo da serie historica do indice, sera calculada taxa equivalente a ser adicionada a mesma.

Details

Obs.: Mais de um indice de referencia podera ser acoplado a uma serie temporal de retornos. No entanto, so podera ser incluido um indice a cada chamada desta funcao.

Value

um objeto do tipo data.frame contendo os retornos do portfolio das aplicacoes financeiras do RPPS.

Author(s)

Bruno M. S. S. Melo

See Also

RppsWrangler e RcvmWrangler

Examples

## Not run: 
tsRetornos <- rppsDesempenho(dtCvm, dtDair)
tsRetornos <- rppsAcoplaReferencia(retornos = tsRetornos,
                                   referencia = dfIpca,
                                   nome.ref = "IPCA + 6% a.a.",
                                   taxa = 6,
                                   periodo.taxa = "ANO")  # IPCA + 6% a.a.

## End(Not run)

brunomssmelo/RppsAnalytics documentation built on May 13, 2019, 7:56 a.m.