R/mod_instruments.R

In lampoverde/Der: Derivatives and Structured Products

# IDEE GENERALI
#
# Date: specificate in formato data
# Vdate: default today forzabile a altra data (per backtesting, scenari)
# DateYearFrac: calcolate dalle due precedenti e passate agli engine
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# Currency dell'opzione
# Currency del sottostante (default=ccy sottostante)
#
# Ticker sottostante (opzionale)
# Prevedere metodo che automaticamente
# imposta i parametri di pricing prendendoli da un DB (tasso, fxVol/Corr)
#
# ENGINE
# Semplice funzione che sfrutta curry (libreria functional)

# opt<-vanilla('call', T=today+1y, X=1)
# opt$engine<-genBS(sigma,etc)
# opt$NPV()

# OPPURE USIAMO SOLO LIST COME ARGOMENTI
# ...i parametri sono membro dello strumento e questo li passa all'engine

# opt<-vanilla('call', T=today+1y, X=1)
# opt$param<-list(sigma=,r=,etc)
# opt$engine<-genBS
# opt$NPV()          #<-- oggetto chiama engine(param)

# facile anche costruire oggetto completo in una riga
# opt<-vanilla('call', T=today+1y, X=1, engine=genBS, param=list(S,sigma,r,...))

# opt<-vanilla('call', T=today+1y, X=1, engine=MC, param=list(N=,proc=,list(dt, sigma, etc)))



# SOLUZIONE ELEGANTE CON DO.CALL
# passare la list dei parametri ad una funzione che non accetta una
# list ==> convertire list in parametri per la funzione
# lo si ottiene con do.call

# funz <- function(x,y) {
#     x+y
# }
#
# param<-list(x=2, y=3)
# do.call(funz,param)


# EMULARE QL PER PASSAGGIO DI ARGG A ENGINE

# vanilla <- setRefClass("vanilla",
#     fields = list( maturity = "Date", mktData="list", updated="logical", engine='function'),
#     methods = list(
#         initialize=function(..., maturity, param=list(), mktData=list(), engine=NULL, updated=FALSE){
#             maturity<<-maturity; param<<-param; mktData<<-mktData; updated<<-updated; engine<<-engine;
#             callSuper(...)
#         }
#     npv<-function(){do.call(engine,mktData)}
#     )
# )

#opt<-vanilla$new(maturity=Sys.Date())
#opt<-vanilla$new(maturity=Sys.Date(), param=list(strike=1), engine=BSM)



#f<-function(a,b){}


# GENERAL INSTRUMENT


# VANILLA OPTION


# BINARY OPTION


# BARRIER OPTION


# ZERO COUPON BOND


# COUPON BOND