ChocSolvabilite2: La classe 'ChocSolvabilite2'.

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

La classe ChocSolvabilite2.

Description

La classe ChocSolvabilite2 permet de realiser les principaux des scenarios de choc initiaux au sens de la formule standard de la directive Solvabilite 2.

Details

Cette classe contient deux attributs qui contiennent respectivement l'ensemble des parametres necessaires a l'application des chocs Marche et Souscription. Cette classe contient aussi l'ensemble des methodes permettant d'appliquer chacun de ces chocs individuellement a un objet de la classe Canton. Les chocs permis sont :

central :

la situation centrale

taux_up :

le choc de taux a la hausse

taux_down :

le choc de taux a la baisse

action_type1 :

le choc action de type 1

action_type2 :

le choc action de type 2

immo :

le choc immobilier

spread :

le choc spread sur les obligations corporates

currency_up :

les chocs sur devise a la hausse

currency_down :

les chocs sur devise a la baisse

mortalite :

le choc mortalite sur les tables de mortalite

longevite :

le choc longevite sur les tables de mortalite

frais :

le choc depenses sur le niveau des frais et l'inflation des frais

rachat_up :

le choc de rachat a la hausse

rachat_down :

le choc de rachat a la baisse

rachat_mass :

le choc de rachat massif

Slots

scenario

un vecteur de type character comprenant les noms des chocs a initialiser

param_choc_mket

un objet de la classe ParamChocMket.

param_choc_sousc

un objet de la classe ParamChocSousc.

matrice_choc_action

une matrice de correlation utilisee pour calculer le SCR action.

matrice_choc_mket

une matrice de correlation utilisee pour calculer le SCR marche.

matrice_choc_sousc

une matrice de correlation utilisee pour calculer le SCR souscription vie.

matrice_choc_bscr

une matrice de correlation utilisee pour calculer le BSCR.

Author(s)

Prim'Act

See Also

L'application des chocs de taux_up et taux_down : do_choc_taux. L'application des chocs de action_type1 et action_type2 : do_choc_action_type1, do_choc_action_type2. L'application du choc de immo : do_choc_immo. L'application du choc de spread : do_choc_spread. L'application des chocs de currency_up et currency_down : do_choc_currency. L'application du choc de mortalite : do_choc_mortalite. L'application du choc de longevite : do_choc_longevite. L'application du choc de frais : do_choc_frais, get_choc_inflation_frais. L'application des chocs de rachat_up, rachat_down et rachat_massif: do_choc_rachat_up, do_choc_rachat_down et do_choc_rachat_mass.

qguibert/SimBEL documentation built on Sept. 5, 2023, 3:49 a.m.