calc_z_spread: Calcul les zeros spreads de chaque composante d'un...
In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2
calc_z_spread R Documentation
Calcul les zeros spreads de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
Description
calc_z_spread est une methode permettant de calculer les zeros spread de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
Usage
calc_z_spread(x, yield_curve)
Arguments
x
objet de la classe Oblig (decrivant le portefeuile obligataire).
yield_curve
vecteur decrivant la courbe de taux sans risque retenue.
Value
Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du zero spread de l'obligation du portefeuille obligataire.
Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.
Author(s)
Prim'Act
qguibert/SimBEL documentation built on Sept. 5, 2023, 3:49 a.m.
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Calcul les zeros spreads de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
Description
calc_z_spread est une methode permettant de calculer les zeros spread de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
Usage
calc_z_spread(x, yield_curve)
Arguments
x |
objet de la classe |
yield_curve |
vecteur decrivant la courbe de taux sans risque retenue. |
Value
Un vecteur dont chaque element correspond a la valeur du zero spread de l'obligation du portefeuille obligataire. Ce vecteur a autant d'elements que le portefeuille obligataire a de lignes.
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