do_choc_spread: Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque...

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

Permet a partir d'un canton initial de creer un canton choque spread.

Description

do_choc_spread est une methode permettant d'appliquer le choc spread de la formule standard Solvabilite 2 a un canton. Cette methode s'applique uniquement aux obligations de type corp.

Usage

do_choc_spread(x, canton)

Arguments

x	objet de la classe ChocSolvabilite2.
canton	est un objet de la classe Canton. Il correspond au canton non choque (i.e. central) de l'assureur.

Value

canton l'objet de la classe Canton correspondant au scenario choque spread au sens de la formule standard Solvabilite 2.

Note

Il est possible d'appliquer des chocs de spreads distincts a chaque ligne du portefeuille obligataire selon le numero de rating et la duration de l'obligation. Cette parametrisation est effectuee dans les fichiers d'inputs utilisateurs.

Author(s)

Prim'Act

See Also

L'application du choc de spread a une ligne obligataire : do_choc_spread_unitaire.

qguibert/SimBEL documentation built on Sept. 5, 2023, 3:49 a.m.