echeancier: Calcule les flux obligataires.

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

Calcule les flux obligataires.

Description

echeancier est une methode permettant de calculer les flux jusqu'a maturite residuelle d'un model point ou d'un ensemble de model points obligataires.

Arguments

coupon	un vecteur contenant les taux de coupons de chaque obligation.
maturite	un vecteur d'entiers contenant les maturites residuelles de chaque obligation.
zspread	un vecteur contenant les zero-spreadsde chaque obligation.
nominal	un vecteur contenant les valeurs nominales de chaque obligation.
yield	un vecteur contenant la courbe de taux consideree (peut-etre vide).

Value

Une matrice contenant :

grid_flux :

la matrice d'ecoulement des flux. Cette matrice a autant de colonnes que le max du vecteur de maturite residuelle, et autant de lignes que les vecteurs d'input coupon, maturite, zspread, nominal. Chaque ligne decrit les flux annuels a venir pour l'actif obligataire dont les caracteristiques sont renseignees en input.

Author(s)

Prim'Act

qguibert/SimBEL documentation built on Sept. 5, 2023, 3:49 a.m.