R/Oblig_calc_sur_dec.R

In qguibert/SimBEL: Un package de calcul du best estimate epargne sous Solvabilite 2

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#           calc_sur_dec
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##' Calcul les surcotes/decotes de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
##'
##' \code{calc_sur_dec} est une methode permettant de calculer les surcotes/decotes de chaque composante d'un portefeuille obligataire.
##' @name calc_sur_dec
##' @docType methods
##' @param x objet de la classe \code{\link{Oblig}} (decrivant le portefeuille obligataire).
##' @return Un vecteur contenant les surcotes decotes.
##' @author Prim'Act
##' @export
##' @include Oblig_class.R

setGeneric(name = "calc_sur_dec", def = function(x) {
    standardGeneric("calc_sur_dec")
})
setMethod(
    f = "calc_sur_dec",
    signature = "Oblig",
    definition = function(x) {
        # Donnees
        ptf_oblig <- x@ptf_oblig
        nom_table <- names(ptf_oblig)
        nb_unit <- which(nom_table == "nb_unit")
        mat_res <- which(nom_table == "mat_res")
        val_nc <- which(nom_table == "val_nc")

        # Test
        if (nrow(ptf_oblig) == 0) stop("[Oblig:calc_sur_dec_vnc] : Portefeuille obligataire vide")

        # Extraction et calcul de donnees
        nb_unit <- .subset2(ptf_oblig, nb_unit)
        nominal <- calc_nominal(x) / nb_unit
        vnc <- .subset2(ptf_oblig, val_nc) / nb_unit
        maturite_initiale <- .subset2(ptf_oblig, mat_res)
        surcote_decote <- (nominal - vnc) / maturite_initiale

        # Output
        return(surcote_decote)
    }
)