test.raiz.unit: Teste t generalizado

In ricardo-semiao/Pacote-econometria2: Funções de time series

Teste t generalizado

Description

Realizar um teste t nos coeficientes de um modelo ARMA(p,q), sensível à tendência e sazonalidade, para distribuições de estatística não-normais padrão

Usage

test.raiz.unit(
  Y,
  dist,
  args,
  H0,
  S,
  a = 0.05,
  trend = FALSE,
  sazon = FALSE,
  cicle = FALSE
)

Arguments

Y	A série real para se estimar os coeficientes.
dist	A ser passado para função erros. O comportamento do erro do modelo. O nome (string) de qualqer função geradora de do pacote stats <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/Distributions.html>, ou "arma" para modelar o erro como um arma (o erro desse modelo é uma normal padrão) [EXPANDIR PARAR OUTRAS POSSIBILIDADES].
args	A ser passado para função erros. Uma lista com os parâmetros que a função escolhida em dist precisem. Se escolhido arma, passar uma lista no formato: list(p.erros = ..vetor 1xp com os primeiros p erros.., dist = ..distribuição dos erros dentre as opções de stats.., args = ..argumentos da distribuição.., intercepto = ..valor do intercepto.., ar = ..vetor com os coeficientes ar.., ma = ..vetor com os coeficientes ma..).
H0	Uma lista com a hipótese nula sobre os parâmetros intercepto, ar e ma passados em model. Formato: list(intercepto = ...., ar=c(....), ma=c(....))
S	Número de simulações a serem feitas para obter a distribuição empírica de Y
a	O valor do nível de significãncia (quantil desejado).
trend	A ser passado para função tendencia. Uma string com o tipo de tendência a ser estimada: "poli.n" para polinômio de ordem n, "exp.n" para exponencial de ordem n, "hp.n" para filtro hp de sensibilidade n. Sem nenhuma tendência por padrão.
sazon	A ser passado para função sazonalidade. matriz com as dummies de sazonalidade [EXPANDIR PARA MODELOS DE SAZONALIDADE]. Sem nenhuma sazonalidade por padrão.
cicle	Um ciclo já estimado para se controlado por.

ricardo-semiao/Pacote-econometria2 documentation built on May 1, 2024, 9:27 p.m.