In santoscs/nimcno: Estima Nucleo da Inflacao com Modelos de Componentes Nao Observados

Descrição dos dados

Antes de aplicar o modelo de componentes não observados é necessário saber se a hipótese de raiz unitária I(1) é atendida pelas séries inseridas no modelo.

A tabela a seguir apresenta os teste de

library(nimcno)
tsmz <- macro95[, c('ipca', 'selicr')]
tab <- tab.stationary(tsmz)
knitr::kable(tab)

Gráficos das séries

tsplot(tsmz)
tsplot(diff(tsmz))

Tabela cointegração

tab <- tab.cointeg(tsmz)
knitr::kable(tab)

Tabela resultados da estimacao

bn.ipca <- ucmodel(x = macro95[,"ipca"], lag = 3,
                   init = c(rep(c(1.5, 0.4, 0.2), 1),# ar pars
                            c(-0.5), # var arima
                            c(-1), # var level
                            rep(0.01, 1) # cov arima level
                            ))
tab <- pars.ucmodel(bn.ipca)$tab
knitr::kable(tab, caption = "BN univariado")

bn2 <- ucmodel(x = macro95[,c('ipca', 'selicr')], l=2, 
               init=c(c(2, 0.2),
                      c(2, 0.2),
                      c(-0.5, -0.5),  # var arima
                      c(-1.2, -1.2), # var level
                      0.001, # cov level 
                      0.01,  # cov arima
                      rep(0.001, 4) # cov level arima
               ), corre = TRUE)

tab <- pars.ucmodel(bn2)$tab
knitr::kable(tab, caption = "BN multivariado")

Grafico dos componentes

ucplot(bn.ipca, state = "level")
ucplot(bn2, state = "level")

Grafico dos núcleos

core.ipca1 <- bn.ipca$out$alphahat[,'level']
core.ipca2 <- bn2$out$alphahat[,'level.ipca']
core <- macro95[,c('ipca.ex2', 'ipca.ex', 'ipca.ma', 'ipca.mas', 'ipca.dp')]
core <- cbind(core, core.ipca1, core.ipca2)
x <- acum(core)
y <- acum(macro95[,'ipca'])
tsplot(x, y)

Tabela estacionaridade dos nucleos

tab <- tab.stationary(core, d = FALSE)
knitr::kable(tab)

Tabela estacionaridade dos componente transitorio

tab <- tab.stationary(core - macro95[,"ipca"], d = FALSE)
knitr::kable(tab)

Tabela cointegração

Tabela condicoes de Marques

tab <- tab.marques(y = macro95[,'ipca'], x = core)
knitr::kable(tab)

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