Description Usage Arguments Details Value
Estima os fatores usando componentes principais a partir da matriz X'X da series padronizadas
1 |
x |
(mts) matriz de preditores |
y |
(ts) variavel a ser prevista |
h |
(int) numero do horizonte das previsoes |
norm |
logical indicando quando os dados sao padronizados. Padrao TRUE |
Estimacao de um fator sintetico com componentes principais segundo Dias et.al. (2010). Se norm=TRUE as colunas de X sao padronizadas para ter media zero e desvio padrao 1
lambda(matrix) loadings; factor(ts) fator sintetico estimado; autovalor(vector) autovalores de (1/(N*(T-h)))x'x
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