R/25_MLS.R

In ALSM: Companion to Applied Linear Statistical Models

#' @export

MLS<-function(MSE1,df1,c1,MSE2,df2,c2,alpha=0.05){
  f1=qf(1-alpha/2,df1,Inf)
  f2=qf(1-alpha/2,df2,Inf)
  f3=qf(1-alpha/2,Inf,df1)
  f4=qf(1-alpha/2,Inf,df2)
  f5=qf(1-alpha/2,df1,df2)
  f6=qf(1-alpha/2,df2,df1)

  g1<-1-1/f1
  g2<-1-1/f2
  g3<-( ((f5-1)^2)-((g1*f5)^2)-((f4-1)^2)  )/f5
  g4<-f6*( (((f6-1)/f6)^2) -1*(((f3-1)/f6)^2) -g2^2)



  hl<-sqrt( ((g1*c1*MSE1)^2)+(((f4-1)*c2*MSE2)^2)-1*((g3*c1*c2*MSE1*MSE2)) )
  hu<-sqrt( (((f3-1)*c1*MSE1 )^2)+((g2*c2*MSE2 )^2)-1*(( g4*c1*c2*MSE1*MSE2))   )

  l=c1*MSE1+c2*MSE2
  L=sum(l)
  lower<-L-hl
  upper<-L+hu
  return(cbind(estimate=L,lower=lower,upper=upper))
}