MartingaleTest: MartingaleTest method

Description Examples

Description

Test the martingale for the Scenarios object.

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
objScenario  <- new("Scenarios")
# Basic scenario's parameters setting
objScenario  <- setParamsBaseScenarios(objScenario, horizon = 10, nScenarios = 1000)
# Risk factors parameters setting
objScenario  <- setRiskParamsScenariosrt(objScenario, vol = .1, k = 2)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosS(objScenario, vol = .1, k = 2,
volStock = .2, stock0 = 100, rho=.5)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosliqSpr(objScenario, eta=.05, liquiditySpread0=.01)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosdefSpr(objScenario, volDefault=.2,
defaultSpread0=.01, alpha=.1, beta=1)
# Forward and ZC rates setting
data(ZC)
objScenario  <- setForwardRates(objScenario, ZC, horizon=10)
objScenario  <- setZCRates(objScenario, ZC, horizon=10)
# Projection
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="shortRate")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="stock")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="defaultSpread")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="liquiditySpread")
MartingaleTest(objScenario)

Example output

[1] 0.03084458

ESG documentation built on Nov. 30, 2020, 1:06 a.m.