customPathsGeneration: customPathsGeneration method

Description Arguments Examples

Description

Proceed to the projection using the parameters that were previously set into the Scenarios objet.

Arguments

type

The name of the asset for which a projection has to be proceeded. Can be 'shortRate', 'stock', 'realEstate', 'liquiditySpread' or 'defaultSpread'. If NULL, all assets will be projected.

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
objScenario  <- new("Scenarios")
# Basic scenario's parameters setting
objScenario  <- setParamsBaseScenarios(objScenario, horizon = 10, nScenarios = 1000)
# Risk factors parameters setting
objScenario  <- setRiskParamsScenariosrt(objScenario, vol = .1, k = 2)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosS(objScenario, vol = .1, k = 2,
volStock = .2, stock0 = 100, rho=.5)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosliqSpr(objScenario, eta=.05, liquiditySpread0=.01)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosdefSpr(objScenario, volDefault=.2,
defaultSpread0=.01, alpha=.1, beta=1)
# Forward and ZC rates setting
data(ZC)
objScenario  <- setForwardRates(objScenario, ZC, horizon=10)
objScenario  <- setZCRates(objScenario, ZC, horizon=10)
# Projection
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="shortRate")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="stock")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="defaultSpread")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="liquiditySpread")

Example output



ESG documentation built on Nov. 30, 2020, 1:06 a.m.