R/symsolve.R

In PLRModels: Statistical Inference in Partial Linear Regression Models

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#  It solves the system ASYM X = BMAT for X where ASYM is symmetric
#  Returns X
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symsolve <- function(Asym, Bmat)
{

        n <- ncol(Asym)
        if(max(abs(Asym - t(Asym)))/max(abs(Asym)) > 1e-10) 
      stop("Argument not symmetric.")
        Lmat <- chol(Asym, T)
        if(attr(Lmat, "rank") < n)
                stop("Argument singular.")
        Lmatinv <- solve(Lmat[, order(attr(Lmat, "pivot"))])
        Xmat <- Lmatinv %*% t(Lmatinv) %*% Bmat
        return(Xmat)
}