R/vcov_alpha.R

In cgaim: Constrained Groupwise Additive Index Models

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# Function to extract unconstrained vcov of alpha
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vcov_alpha <- function(object){
  # Compute Jacobian
  dgz <- object$dg[,object$index]
  Vmat <- object$x * dgz
  
  # Unscaled covariance matrix
  unsc.vcov <- qr.solve(crossprod(Vmat * sqrt(object$weights)))
  
  # Sigma estimator
  sigsq <- residual_sd(object)
  
  # Compute vcov matrix
  unsc.vcov * sigsq
}