creditr.R
In creditr: Credit Default Swaps in R

### R code from vignette source 'creditr.Rnw'
### Encoding: ISO8859-1

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### code chunk number 1: creditr.Rnw:1057-1065
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library(creditr)
cds1 <- CDS(name     = "Alcoa",
            RED      = "49EB20",
            date     = as.Date("2014-06-24"),
            tenor    = 5,
            notional = 10000000,
            coupon   = 100,
            spread   = 160)


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### code chunk number 2: creditr.Rnw:1070-1073
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cds2 <- CDS(date     = as.Date("2014-06-24"),
            maturity = as.Date("2019-06-20"),
            spread   = 160)


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### code chunk number 3: creditr.Rnw:1084-1085
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summary(cds1)


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### code chunk number 4: creditr.Rnw:1099-1100
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cds1


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### code chunk number 5: creditr.Rnw:1111-1120
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x <- data.frame(date = as.Date(c("2014-04-22", "2014-04-22")),
                currency = c("USD", "EUR"),
                tenor = c(5, 5),
                spread = c(120, 110),
                coupon = c(100, 100),
                recovery = c(0.4, 0.4),
                notional = c(10000000, 10000000),
                stringsAsFactors = FALSE)
CS10(x)


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### code chunk number 6: creditr.Rnw:1128-1129
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cds1.rates <- get_rates(date = as.Date("2014-06-24"), currency = "USD")


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### code chunk number 7: creditr.Rnw:1134-1135
###################################################
cds1.rates


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### code chunk number 8: creditr.Rnw:1151-1158
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rec_risk_01(data.frame(date     = as.Date("2014-06-24"),
                       currency = "USD",
                       tenor    = 5,
                       spread   = 160,
                       coupon   = 100,
                       recovery = 0.4,
                       notional = 10000000))


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### code chunk number 9: creditr.Rnw:1172-1179
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IR_DV01(data.frame(date     = as.Date("2014-04-22"),
                   currency = "USD",
                   tenor    = 5,
                   spread   = 160,
                   coupon   = 100,
                   recovery = 0.4,
                   notional = 10000000))


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### code chunk number 10: creditr.Rnw:1195-1202
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spread_DV01(data.frame(date     = as.Date("2014-04-22"),
                       currency = "USD",
                       tenor    = 5,
                       spread   = 160,
                       coupon   = 100,
                       recovery = 0.4,
                       notional = 10000000))


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### code chunk number 11: creditr.Rnw:1216-1221
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spread_to_pd(data.frame(date     = Sys.Date(),
                        spread   = 160,
                        tenor    = 5,
                        recovery = 0.4,
                        currency = "USD"))