R/update_osqp.R

In PierreMasselot/cgaim: Constrained Groupwise Additive Index Models

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# Wrapper for osqp alpha update
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update_osqp <- function(Dmat, dvec, Cmat, bvec, qp_pars){
  res <- osqp::solve_osqp(P = Dmat, q = -dvec, A = Cmat, 
    l = bvec, u = rep(Inf, nrow(Cmat)), pars = qp_pars)
  sol <- res$x
  list(alpha = sol, active = (res$y != 0))
}