In aminaghoul/ARRW:

On cherche à vérifier si la formule de la variance de l'estimateur du modèle marche aléatoire plus bruit est correcte, en la comparant à la variance trouvée par simulation.

Installation du package

devtools::install_github("aminaghoul/ARRW")
#devtools::install_github("gtromano/DeCAFS", force = TRUE)

Chargement des packages

library(DeCAFS)
library(ARRW, quietly = TRUE)
library(tidyverse, quietly = TRUE)
library(gridExtra, quietly = TRUE)

Variance empirique

n <- 300
nb_rep <- 100
sigma <- 0.8
sdEta = 0.9
val <- def(sdEta, sdNu = sigma, phi = 0)

res1 <- var1(val, sigma, n)
res1 <- data.frame(1:n, res1)
colnames(res1) <- c("i", "variance")
maxi <- max(res1$variance)
vartheo <- ggplot(res1,aes(x = i, y = variance) ) + ggtitle("Variance de l'estimateur théorique") + ylim(0, maxi)+geom_line()+ geom_point(shape=3,size=1,color="darkblue")

res2 <- var_emp(n, nb_rep=400, sigma, sdEta)
res2 <- data.frame(1:n, res2)
colnames(res2) <- c("i", "variance")
maxi <- max(res2$variance)
varsimu <- ggplot(res2,aes(x = i, y = variance) ) + ggtitle("Variance de l'estimateur simulée") + ylim(0, maxi)+geom_line()+ geom_point(shape=3,size=1,color="darkblue")

grid.arrange(vartheo, varsimu, ncol=2, nrow = 1)

aminaghoul/ARRW documentation built on June 20, 2020, 7:12 a.m.