In msperlin/adfeR: Data, exercises and Functions for Book "Analise de Dados Financeiros e Economicos com o R"

library(BatchGetSymbols)
library(tidyverse)

df_ibov <- GetIbovStocks()

my_tickers <- paste0(df_ibov$tickers, '.SA')

future::plan(future::multisession, 
             workers = floor(parallel::detectCores()/2))

df_prices <- BatchGetSymbols(tickers = my_tickers, 
                             first.date = '2015-01-01', 
                             last.date = Sys.Date(),
                             freq.data = 'yearly', 
                             do.parallel = TRUE)[[2]]

tab <- df_prices %>%
  na.omit() %>%
  group_by(ticker) %>%
  summarise(mean = mean(ret.adjusted.prices),
            sd = sd(ret.adjusted.prices))

p <- ggplot(tab, aes(x = sd, y = mean)) + 
  geom_point() + 
  xlim(0, 0.5) + ylim(-0.5, 0.5)

print(p)

# none
my_answers <- rep(0, 5)

Question

Use a função BatchGetSymbols::GetIbovStocks para descobrir todos os tickers pertencentes ao índice Ibovespa atualmente. Usando BatchGetSymbols, baixe os dados de retorno anual para todas as ações do índice de 2015 até o dia atual. Depois disso, crie o mapa de média/variância plotando o retorno anual médio em relação ao seu desvio padrão. Dica: Use a opção paralela em BatchGetSymbols para acelerar a execução. Você encontrará muitos retornos discrepantes nos dados brutos. Certifique-se de que o gráfico esteja visível limitando os eixos x e y (consulte as funções ggplot2::xlim eggplot2::ylim).

Solution

Meta-information

extype: string exsolution: r mchoice2string(c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE), single = TRUE) exname: "function 01" exshuffle: TRUE

msperlin/adfeR documentation built on March 26, 2021, 3:05 a.m.