In msperlin/adfeR: Data, exercises and Functions for Book "Analise de Dados Financeiros e Economicos com o R"

library(BatchGetSymbols)
library(tidyverse)

tickers <- GetSP500Stocks()$Tickers
first_date <- Sys.Date() - 3*365
last_date  <- Sys.Date()

df_stocks <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
                             first.date = first_date, 
                             last.date = last_date)[[2]]

df_sp500 <- BatchGetSymbols(tickers =  '^GSPC', 
                            first.date = first_date, 
                            last.date = last_date)[[2]]

library(dplyr)

my_tab <- df_stocks %>%
  group_by(ticker) %>%
  do(my_arima = arima(x = .$ret.adjusted.prices, 
                      order = c(1,0,0))) %>%
  mutate(arima_forecast = predict(my_arima, n.ahead = 1 )$pred[1])

glimpse(my_tab)

# solution
idx <- which.max(my_tab$arima_forecast )
print(my_tab$ticker[idx])

# none
#my_answers <- make_random_answers(my_sol)
my_answers <- rep(NA, 5)

Question

Utilizando as funções do tidyverse, dplyr::group_by e dplyr::do, estime um modelo ARIMA para os retornos de cada ação dos dados importados no exercício do SP500. No mesmo dataframe de saída, crie uma nova coluna com a previsão em t+1 de cada modelo. Qual ação possui maior expectativa de retorno para t+1?

Solution

Meta-information

extype: string exsolution: r mchoice2string(c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE), single = TRUE) exname: "function 01" exshuffle: TRUE

msperlin/adfeR documentation built on March 26, 2021, 3:05 a.m.