In msperlin/adfeR: Data, exercises and Functions for Book "Analise de Dados Financeiros e Economicos com o R"

library(BatchGetSymbols)
library(tidyverse)

tickers <- sample(GetSP500Stocks()$Tickers, 4)
first_date <- Sys.Date() - 3*365
last_date  <- Sys.Date()

df_stocks <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
                             first.date = first_date, 
                             last.date = last_date)[[2]]


my_tab <- df_stocks %>%
  na.omit() %>%
  group_by(ticker) %>%
  do(my_arima = arima(x = .$ret.adjusted.prices, 
                      order = c(1, 0, 1))) 

glimpse(my_tab)

# solution
library(texreg)

screenreg(my_tab$my_arima)

# none
#my_answers <- make_random_answers(my_sol)
my_answers <- rep(NA, 5)

type_question <- 'string'
ex_name <- 'reporting 12-02'

Question

Utilizando função BatchGetSymbols::GetSP500Stocks, selecione 4 ações aleatoriamente e baixe os dados de preços ajustados para os últimos três anos. Estime um modelo ARIMA(1, 0, 1) para cada ação e reporte o resultado na tela do R com função texreg::screenreg.

Solution

Meta-information

extype: r type_question exsolution: r mchoice2string(c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE), single = TRUE) exname: r ex_name exshuffle: TRUE

msperlin/adfeR documentation built on March 26, 2021, 3:05 a.m.