In santoscs/mecnost: Modelos Estruturais de Componentes Nao Observados para Series Temporais

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
knitr::opts_knit$set(root.dir = '../') 

mecnost

Modelos estruturais de componentes não obserados para séries temporais

This package provides functions used in the Project

Installation

The package can then be installed using devtools::install_github('santoscs/mecnost').

Data visualiation

Os dados são PIB trimestral dos setores extraídos das contas nacionais do IBGE no período de 1996Q1 a 2016Q3.

As séries temporais são mostradas na figuras seguir:

devtools::load_all()
g1 <- tsplot(log(pibsetor[,1:7]))
g2 <- tsplot(log(pibsetor[,8:14]))
multiplot(g1, g2, cols = 2)

Estimando os modelos

Estima os modelos por MCMC

# lpib <- as.list(log(pibsetor))
# models <- purrr::map(lpib, btcmodel,
#                     a.theta = 1, b.theta = 1000, n.sample = 2050,
#                     thin = 1, save.states = TRUE)
# 

# save(models, file = "data-raw/estimacoes.RData")
load(file = "data-raw/estimacoes.RData")
y <- as.list(names(models))
plots <- purrr::map2(models, y, autoplot.btcmodel, burnin=0.05)
tabs <- purrr::map(models, tab.btcmodel, burnin=0.2)

Mostra o gráfico dos componentes estimados

multiplot(plotlist=plots[1:4], cols = 2)
multiplot(plotlist = plots[5:8], cols = 2)
multiplot(plotlist = plots[9:12], cols = 2)
multiplot(plotlist = plots[13:14], cols = 2)

santoscs/mecnost documentation built on May 29, 2019, 1:48 p.m.