ucwang: Estima a tendencia e o ciclo com modelo estrutural de...

In santoscs/mecnost: Modelos Estruturais de Componentes Nao Observados para Series Temporais

Description

Estima o modelo de componentes nao observaveis de Wang(2010) para obter a tendencia e ciclo por maxima expectancia (EM) usando o pacote "MARSS"

Usage

ucwang(x, init = c(1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.1), model = 0, ...)

Arguments

x	um objeto ts com a serie temporal
init	valores iniciais da matriz de variancia dos estados, tendencia, ar1, ar2, tx crescimento.
model	Model 0 general model, Model 1 where restrictions gc=0 and lambda=1 are imposed, In Model 2, the mean value of the growth rate is simply gc.
...	Optional arguments passed to function MARSS by control

Value

objeto da classe ucwang uma lista contendo o objeto retornado pela funcao (MARSS) e os dados x

References

WANG, P. An examination of business cycle features in UK Sectoral Output. Applied Economics, v. 42, n. 25, p. 3241<e2><80><93>3252, 2010.

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