legacy/tpl-bd_arbit.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

BD_Arbit <- MarketDataFWF$proto(expr = {
  id <- "BD_Arbit"
  filename <- "BD_Arbit.txt"
  description <- "Negócios Realizados em Pregão - Parcial"

  parser <- transmuter(
    match_regex("\\+|-", function(text, match) {
      idx <- text == "-"
      x <- rep(1, length(text))
      x[idx] <- -1
      x
    }),
    NUMERIC.TRANSMUTER
  )

  fields <- fields(
    field("id_transacao", "Identificação da transação", width(6), to_numeric()),
    field("compl_transacao", "Complemento da transação", width(3), to_numeric()),
    field("tipo_registro", "Tipo de registro", width(2), to_numeric()),
    field("data_geracao_arquivo", "Data de geração do arquivo", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("tipo_negociacao", "Tipo de negociação", width(2), to_factor(levels = "PR", labels = "Pregão")),
    field("cod_mercadoria", "Código da mercadoria", width(3)),
    field("cod_mercado", "Código do mercado", width(1)),
    field("tipo_serie", "Tipo da série", width(1), to_factor(levels = c("C", "V", "*"), labels = c("call", "put", "future"))),
    field("serie", "Série (opç)/vencimento (fut)", width(4), to_factor()),
    field("hora_criacao_registro", "Hora de criação deste registro", width(6), to_time(format = "%H%M%S")),
    field("data_vencimento", "Data de vencimento (fut/opç)", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("preco_exercicio", "Preço de exercício (opç)", width(13), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2")),
    field("tamanho_contr", "Valor do ponto ou tamanho do contrato", width(13), to_numeric(dec = 7)),
    field("volume_real", "Volume do dia em R$", width(13), to_numeric()),
    field("volume_dolar", "Volume do dia em US$", width(13), to_numeric()),
    field("qtd_contr_aberto", "Qtd. de contratos em aberto", width(8)),
    field("qtd_negocios", "Qtd. de negócios efetuados no dia", width(8)),
    field("qtd_contr", "Qtd. de contratos negociados no dia", width(8)),
    field("qtd_contr_ult_compra", "Qtd. de contratos da última oferta compra do dia", width(5)),
    field("sinal_ult_oferta_compra", "Sinal da cot.da última oferta de compra do dia", width(1)),
    field("cot_ult_oferta_compra", "Cotação da última oferta de compra do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_ult_oferta_compra")),
    field("qtd_contr_ult_oferta_compra", "Qtd. de contratos da última oferta de venda do dia", width(5)),
    field("sinal_ult_oferta_venda", "Sinal da cot.da última oferta de venda do dia", width(1)),
    field("cot_ult_oferta_venda", "Cotação da última oferta de venda do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_ult_oferta_venda")),
    field("sinal_cot_primeiro_negocio", "Sinal da cotação do primeiro negócio do dia", width(1)),
    field("cot_primeiro_negocio", "Cotação do primeiro negócio do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_primeiro_negocio")),
    field("sinal_cot_menor_negocio", "Sinal da cotação do menor negócio do dia", width(1)),
    field("cot_menor_negocio", "Cotação do menor negócio do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_menor_negocio")),
    field("sinal_cot_maior_negocio", "Sinal da cotação do maior negócio do dia", width(1)),
    field("cot_maior_negocio", "Cotação do maior negócio do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_maior_negocio")),
    field("sinal_cot_med_negocios", "Sinal da cotação média dos negócios do dia", width(1)),
    field("cot_med_negocios", "Cotação média dos negócios do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_med_negocios")),
    field("qtd_contr_ult_negocio", "Qtd. de contratos do último negócio do dia", width(5)),
    field("sinal_cot_ult_negocio", "Sinal da cotação do último negócio do dia", width(1)),
    field("cot_ult_negocio", "Cotação do último negócio do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_ult_negocio")),
    field("hora_ult_negocio", "Hora do último negócio do dia", width(6), to_time(format = "%H%M%S")),
    field("data_ult_negocio", "Data do último negócio", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("sinal_cot_ult_negocio_anterior", "Sinal da cotação do último negócio anterior", width(1)),
    field("cot_ult_negocio_anterior", "Cotação do último negócio anterior", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_ult_negocio_anterior")),
    field("sinal_cot_fechamento", "Sinal da cotação de fechamento do dia", width(1)),
    field("cot_fechamento", "Cotação de fechamento do dia", width(8), to_numeric(dec = "num_casas_decimais_2", sign = "sinal_cot_fechamento")),
    field("sinal_cot_ajuste", "Sinal da cotação ajuste (fut)", width(1)),
    field("cot_ajuste", "Cotação ajuste (fut)", width(13), to_numeric(dec = "num_casas_decimais", sign = "sinal_cot_ajuste")),
    field("situacao_ajuste", "Situação do ajuste do dia", width(1), to_factor(levels = c("S", "A"), labels = c("Ajuste Final", "Ajuste Corrigido"))),
    field("sinal_cot_ajuste_anterior", "Sinal da cotação de ajuste do dia anterior (fut)", width(1)),
    field("cot_ajuste_anterior", "Cotação de ajuste do dia anterior (fut)", width(13), to_numeric(dec = "num_casas_decimais", sign = "sinal_cot_ajuste_anterior")),
    field("situacao_ajuste_anterior", "Situação do ajuste do dia anterior", width(1), to_factor(levels = c("S", "A"), labels = c("Ajuste Final", "Ajuste Corrigido"))),
    field("valor_ajuste_contr", "Valor do ajuste por contrato", width(13), to_numeric(dec = 2)),
    field("volume_exercido_real", "Volume exercido no dia em R$", width(13), to_numeric()),
    field("volume_exercido_dolar", "Volume exercido no dia em US$", width(13), to_numeric()),
    field("qtd_negocios_exercidos", "Quantidade de negócios exercidos no dia", width(8)),
    field("qtd_contr_exercidos", "Quantidade de contratos exercidos no dia", width(8)),
    field("num_casas_decimais_2", "Número de casas decimais dos campos com *", width(1)),
    field("num_casas_decimais", "Número de casas decimais dos ajustes", width(1)),
    field("perc_oscilacao", "Percentual de oscilação", width(8), to_numeric(dec = 1)),
    field("sinal_oscilacao", "Sinal da oscilação", width(1)),
    field("valor_diferenca", "Valor da diferença (variação em pontos)", width(8)),
    field("sinal_diferenca", "Sinal da diferença (variação em pontos)", width(1)),
    field("valor_equivalencia", "Valor da equivalência", width(8), to_numeric(dec = 2)),
    field("valor_dolar_anterior", "Valor do dólar do dia anterior", width(13), to_numeric(dec = 7)),
    field("valor_dolar", "Valor do dólar do dia atual", width(13), to_numeric(dec = 7)),
    field("valor_delta", "Valor do delta da opção (margem)", width(9), to_numeric(dec = 7)),
    field("num_dias_saques", "Qtd. saques até data de vencimento", width(5), to_numeric()),
    field("num_dias_corridos", "Qtd. dias corridos até data de vencimento", width(5), to_numeric()),
    field("num_dias_uteis", "Qtd. dias úteis até data de vencimento", width(5), to_numeric()),
    field("data_vencimento_objeto", "Vencimento do contrato-objeto", width(4), to_factor()),
    field("margem_clientes", "Margem para clientes normais", width(13), to_numeric(dec = 2)),
    field("margem_hedgers", "Margem para clientes hedgers", width(13), to_numeric(dec = 2)),
    field("data_inicio_entrega", "Data de início do período de entrega (agrícolas)", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("sequencia_vencimento", "Seqüência do vencimento futuro", width(3)),
    field("cod_viva_voz", "Código de negociação viva voz", width(20)),
    field("cod_gts", "Código de negociação GTS", width(20)),
    field("canais_negociacao", "Canais de negociação permitidos", width(1), to_factor(levels = c("V", "E", "A"), labels = c("Viva-Voz", "Eletrônico", "Ambos"))),
    field("ref_negocios", "Referência deste resumo de negócios", width(4), to_factor(levels = "MERC")),
    field("data_limite_negociacao", "Data-limite para negociação", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("data_liquidacao_financeira", "Data de liquidação financeira", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("sinal_limite_min_negociacao", "Sinal do limite mínimo para negociação", width(1)),
    field("limite_min_negociacao", "Limite mínimo para negociação (fut)", width(13)),
    field("sinal_limite_max_negociacao", "Sinal do limite máximo para negociação", width(1)),
    field("limite_max_negociacao", "Limite máximo para negociação (fut)", width(13))
  )
})

BDPrevia <- BD_Arbit$proto(filename = "BDPrevia.txt", description = "Negócios Realizados em Pregão - Preliminar")
BDAtual <- BD_Arbit$proto(filename = "BDAtual.txt", description = "Negócios Realizados em Pregão - Atualização de Contratos em Aberto")
BDAjuste <- BD_Arbit$proto(filename = "BDAjuste.txt", description = "Negócios Realizados em Pregão - Ajustes")
BDAfterHour <- BD_Arbit$proto(filename = "BDAfterHour.txt", description = "Negócios Realizados em Pregão - After-Hours (D+1)")
BD_Final <- BD_Arbit$proto(filename = "BD_Final.txt", description = "Negócios Realizados em Pregão - Final")

MarketData$register(BD_Arbit)
MarketData$register(BDPrevia)
MarketData$register(BDAtual)
MarketData$register(BDAjuste)
MarketData$register(BDAfterHour)
MarketData$register(BD_Final)