legacy/tpl-contrcad.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

ContrCad <- MarketDataFWF$proto(expr = {
  id <- "CONTRCAD"
  filename <- "CONTRCAD.TXT"
  description <- "Contratos Cadastrados"

  parser <- transmuter(
    match_regex("^(S|N)$", function(text, match) {
      text == "S"
    }),
    NUMERIC.TRANSMUTER
  )

  fields <- fields(
    field("id_transacao", "Identificação da Transação", width(6)),
    field("compl_transacao", "Complemento da Transação", width(3)),
    field("tipo_registros", "Tipo de Registro", width(2)),
    field("data_referencia", "Data de Referência", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("cod_mercadoria", "Código da Mercadoria", width(3), to_factor()),
    field("tipo_mercado", "Tipo de Mercado", width(1), to_factor(levels = 1:5, labels = c("spot", "future", "option-on-spot", "option-on-future", "forward"))),
    field("serie", "Série (Opções) / Vencimento (Futuro)", width(4)),
    field("tipo_opcao", "Tipo de Opção", width(1), to_factor(levels = c("C", "V"), labels = c("call", "put"))),
    field("tipo_exercicio", "Tipo de exercício", width(1), to_factor(levels = c("A", "E"), labels = c("american", "european"))),
    field("data_vencimento", "Data de Vencimento do Contrato", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("data_inicio_negociacao", "Data de Inicio de Negociação", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("data_inicio_exercicio", "Data de Inicio de Exercício", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("data_limite_negociacao", "Data Limite de Negociação", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("data_limite_abertura_posicoes", "Data Limite de Abertura de Posições", width(8), to_date(format = "%Y%m%d")),
    field("preco_exercicio", "Preço de Exercício (Opções)", width(15), to_numeric(dec = "num_casas_decimais")),
    field("num_casas_decimais", "Número de Casas Decimais", width(1)),
    field("cod_viva_vaz", "Código de Negociação Viva-Voz", width(20)),
    field("cod_gts", "Código de Negociação GTS", width(20)),
    field("cod_isin", "Código ISIN", width(12)),
    field("contr_objeto_vencimento", "Contrato Objeto (no Vencimento)", width(4)),
    field("tipo_cotacao", "Tipo de Cotação", width(1), to_factor(levels = 1:2, labels = c("price", "rate"))),
    field("tipo_mercadoria", "Tipo de Mercadoria", width(1), to_factor(levels = 1:3, labels = c("money", "agro", "energy"))),
    field("variacao_minima", "Variação Mínima de Apregoação", width(15), to_numeric(dec = "num_casas_decimais")),
    field("indicador_opcao_ajuste", "Indicador de Opção com Ajuste", width(1)),
    field("indicador_mercadoria_internacional", "Indicador de Mercadoria Internacional", width(1)),
    field("cod_moeda", "Código da Moeda", width(2), to_factor(levels = 1:2, labels = c("USD", "BRL"))),
    field("indicador_operacao_estruturada", "Indicador de Operação Estruturada", width(1)),
    field("num_dias_saques", "Quantidade de dias Saques", width(5)),
    field("num_dias_corridos", "Quantidade de dias Corridos", width(5)),
    field("num_dias_uteis", "Quantidade de dias Úteis", width(5)),
    field("descricao_mercadoria", "Descrição da mercadoria", width(15))
  )
})

ContrCadIPN <- ContrCad$proto(filename = "CONTRCAD-IPN.TXT", description = "Contratos Cadastrados Nova Clearing")

MarketData$register(ContrCad)
MarketData$register(ContrCadIPN)