legacy/tpl-cotahist.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

COTAHIST <- MarketDataMultiPartFWF$proto(expr = {
  id <- "COTAHIST"
  filename <- "COTAHIST"
  description <- "Cotações Históricas do Pregão de Ações"

  parts <- list(
    "Header" = list(
      pattern = "^00",
      fields = fields(
        field("tipo_registro", "Tipo de registro", width(2)),
        field("nome_arquivo", "Nome do arquivo", width(13)),
        field("cod_origem", "Código da origem", width(8)),
        field("data_geracao_arquivo", "Data de geração do arquivo", width(8), to_date("%Y%m%d")),
        field("reserva", "Reserva", width(214))
      )
    ),
    "Cotações históricas por papel-mercado" = list(
      pattern = "^01",
      fields = fields(
        field("tipo_registro", "Tipo de registro", width(2)),
        field("data_referencia", "Data do pregão", width(8), to_date("%Y%m%d")),
        field("cod_bdi", "Código BDI", width(2)),
        field("cod_negociacao", "Código de negociação do papel", width(12)),
        field("tipo_mercado", "Tipo de mercado", width(3)),
        field("nome_empresa", "Nome resumido da empresa emissora do papel", width(12)),
        field("especificacao", "Especificação do papel", width(10)),
        field("num_dias_mercado_termo", "Prazo em dias do mercado a termo", width(3)),
        field("cod_moeda", "Moeda de referência", width(4)),
        field("preco_abertura", "Preço de abertura do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_max", "Preço máximo do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_min", "Preço mínimo do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_med", "Preço médio do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_ult", "Preço último negócio efetuado com o papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_melhor_oferta_compra", "Preço da melhor oferta de compra do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_melhor_oferta_venda", "Preço da melhor oferta de venda do papel", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("qtd_negocios", "Número de negócios efetuados com o papel", width(5)),
        field("qtd_titulos_negociados", "Quantidade total de títulos negociados neste papel", width(18)),
        field("volume_titulos_negociados", "Volume total de títulos negociados neste papel", width(18), to_numeric(dec = 2)),
        field("preco_exercicio", "Preço de exercício para o mercado de opções ou valor do contrato para o mercado de termo secundário", width(13), to_numeric(dec = 2)),
        field("indicador_correcao_preco_exercicio", "Indicador de correção de preços de exercícios ou valores de contrato para os mercados de opções, termo secundário ou futuro", width(1)),
        field("data_vencimento", "Data do vencimento para os mercados de opções, termo secundário ou futuro", width(8), to_date("%Y%m%d")),
        field("fator_cot", "Fator de cotação do papel", width(7)),
        field("preco_exercicio_pontos", "Preço de exercício em pontos para opções referenciadas em dólar ou valor de contrato em pontos para termo secundário", width(13), to_numeric(dec = 6)),
        field("cod_isin", "Código do papel no sistema ISIN", width(12)),
        field("num_dist", "Número de distribuição do papel", width(3))
      )
    ),
    "Trailer" = list(
      pattern = "^99",
      fields = fields(
        field("tipo_mercado", "Tipo de registro", width(2)),
        field("nome_arquivo", "Nome do arquivo", width(13)),
        field("cod_origem", "Código da origem", width(8)),
        field("data_geracao_arquivo", "Data da geração do arquivo", width(8), to_date("%Y%m%d")),
        field("num_registros", "Total de registros", width(11)),
        field("reserva", "Reserva", width(203))
      )
    )
  )
})

MarketData$register(COTAHIST)