legacy/tpl-deltaopcoes.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

DeltaOpcoes <- MarketDataFWF$proto(expr = {
  filename <- "DeltaOpcoes.txt"
  id <- "DeltaOpcoes"
  description <- "Volatilidades implícitas das opções sobre derivativos financeiros em Deltas padronizados"

  parser <- transmuter(
    match_regex("^\\+|-$", function(text, match) {
      idx <- text == "-"
      x <- rep(1, length(text))
      x[idx] <- -1
      x
    }),
    NUMERIC.TRANSMUTER
  )

  fields <- fields(
    field("data_pregao", "Data de Pregão", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("cod_mercadoria", "Código da Mercadoria", width(3)),
    field("tipo_mercado", "Tipo de Mercado", width(1), to_factor(levels = 1:5, labels = c("spot", "future", "options on spot", "options on future", "forward"))),
    field("serie", "Série do Contrato", width(4)),
    field("data_vencimento", "Data de Vencimento do Contrato", width(8)),
    field("cod_gts", "Código de Negociação do GTS", width(20)),
    field("tipo_opcao", "Tipo de Opção", width(1), to_factor(levels = c("C", "V"), labels = c("call", "put"))),
    field("tipo_exercicio", "Tipo de exercício", width(1), to_factor(levels = c("A", "E"), labels = c("american", "european"))),
    field("indicador_opcao_ajuste", "Indicador de Opção com Ajuste", width(1), to_factor()),
    field("cod_moeda", "Código da Moeda", width(2), to_numeric()),
    field("preco_exercicio", "Preço de Exercício", width(15), to_numeric(dec = 3)),
    field("valor_volatilidade", "Valor da Volatilidade", width(19), to_numeric(dec = 7)),
    field("sinal_delta", "Sinal do Valor do Delta", width(1)),
    field("valor_delta", "Valor do Delta", width(19), to_numeric(dec = 7, sign = "sinal_delta"))
  )
})

MarketData$register(DeltaOpcoes)