legacy/tpl-eletro.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

Eletro <- MarketDataFWF$proto(expr = {
  id <- "Eletro"
  filename <- "Eletro.txt"
  description <- "Negócios Realizados no Mercado de Balcão"

  parser <- transmuter(
    match_regex("\\+|-", function(text, match) {
      idx <- text == "-"
      x <- rep(1, length(text))
      x[idx] <- -1
      x
    }),
    NUMERIC.TRANSMUTER
  )

  fields <- fields(
    field("id_transacao", "Identificação da transação", width(6)),
    field("compl_transacao", "Complemento da transação", width(3)),
    field("tipo_registro", "Tipo de tegistro", width(2)),
    field("data_geracao_arquivo", "Data de geração do arquivo", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("tipo_negociacao", "Tipo de negociação", width(2), to_factor(levels = c("SW", "AG", "TO"), labels = c("swaps", "teleagro", "teleouro"))),
    field("cod_mercadoria", "Código da mercadoria", width(3)),
    field("cod_mercado", "Código do mercado", width(1)),
    field("data_referencia", "Data-base", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("data_vencimento", "Data de vencimento", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("volume_real", "Volume do dia em R$", width(13)),
    field("volume_dolar", "Volume do dia em US$", width(13)),
    field("qtd_contr_abertos_apos_liquidacao", "Qtd. contratos em aberto após liquidação", width(8)),
    field("qtd_negocios", "Qtd. de negócios efetuados", width(8)),
    field("qtd_contr_negociados", "Qtd. de contratos negociados", width(8)),
    field("qtd_contr_abertos_antes_liquidacao", "Qtd. de contratos aberto antes da liquidação", width(8)),
    field("qtd_contr_liquidados", "Qtd. de contratos liquidados", width(8)),
    field("qtd_contr_aberto_final", "Qtd. de contratos aberto final", width(8)),
    field("valor_medio", "Taxa média (swp)/prêmio médio (opç flex)", width(9), to_numeric(dec = 4)),
    field("sinal_valor_medio", "Sinal da taxa média/prêmio médio", width(1)),
    field("tipo_valor_medio", "Tipo de taxa média", width(1), to_factor(levels = c("D", "P"), labels = c("daily", "period"))),
    field("preco_exercicio_medio", "Preço de exercício médio (opç flex)", width(22), to_numeric(dec = 7)),
    field("sinal_preco_exercicio_medio", "Sinal do preço médio de exercício", width(1)),
    field("volume_aberto_real", "Volume aberto em R$", width(13)),
    field("volume_aberto_dolar", "Volume aberto em US$", width(13))
  )
})

MarketData$register(Eletro)