legacy/tpl-premio.R

In wilsonfreitas/rbmfbovespa: Download and Parse Public Data Released by B3 Exchange

Premio <- MarketDataFWF$proto(expr = {
  id <- "Premio"
  filename <- "Premio.txt"
  description <- "Prêmio de Referência para Opções sobre Derivativos"

  fields <- fields(
    field("id_transacao", "Identificação da transação", width(6)),
    field("compl_transacao", "Complemento da transação", width(3)),
    field("tipo_registro", "Tipo de registro", width(2)),
    field("data_geracao_arquivo", "Data de geração do arquivo", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("cod_mercadoria", "Código da mercadoria", width(3), to_factor()),
    field("tipo_mercado", "Tipo de mercado", width(1), to_factor(levels = 1:5, labels = c("spot", "future", "option-on-spot", "option-on-future", "forward"))),
    field("serie", "Série", width(4)),
    field("tipo_opcao", "Tipo de opção", width(1), to_factor(levels = c("C", "V"), labels = c("call", "put"))),
    field("tipo_exercicio", "Tipo de exercício", width(1), to_factor(levels = c("A", "E"), labels = c("american", "european"))),
    field("data_vencimento", "Data de vencimento", width(8), to_date("%Y%m%d")),
    field("preco_exercicio", "Preço de exercício", width(15), to_numeric(dec = "num_casas_decimais")),
    field("premio_referencia", "Prêmio de referência", width(15), to_numeric(dec = "num_casas_decimais")),
    field("num_casas_decimais", "Número de casas decimais", width(1))
  )
})

MarketData$register(Premio)