pdshare.R
In ifrogs: Finance routines developed by the IGIDR Finance Research Group.

### R code from vignette source 'pdshare.Rnw'

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### code chunk number 1: pdshare.Rnw:238-240
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library(ifrogs)
str(pdshare)


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### code chunk number 2: pdshare.Rnw:293-296
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library(ifrogs)
data(is_reliance)
head(is_reliance)


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### code chunk number 3: pdshare.Rnw:304-306
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compute.time <- system.time(ans <- pdshare(log(is_reliance[,-1]), lag.max=120))
summary(is_reliance)


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### code chunk number 4: pdshare.Rnw:314-319
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ans$is.original.ordering
ans$is.reversed.ordering
ans$component.share
ans$var.covar.matrix
ans$lags.used


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### code chunk number 5: pdshare.Rnw:336-339
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compute.time.1 <- system.time(ans1 <- 
                              pdshare(log(is_reliance[,-1]), override.lags=60))
ans1


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### code chunk number 6: pdshare.Rnw:436-438
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compute.time        
compute.time.1  # on using override.lags=4