getIndicators: Get indicators from 'Strategy'-object
In Strategy: Generic Framework to Analyze Trading Strategies
Description
Usage
Arguments
Examples
Description
Gets the indicators data of an object of class Strategy that was used within strategy calculation.
Usage
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getIndicators(object, from = NULL, until = NULL, which = NULL)
## S4 method for signature 'Strategy'
getIndicators(object, from = NULL, until = NULL,
which = NULL)
Arguments
object
An object of class Strategy.
from
The date in character format "yyyy-MM-dd" or as date-object from which indicators shall be returned. If NULL, no restriction is made.
until
The date in character format "yyyy-MM-dd" or as date-object until which indicators shall be returned. If NULL, no restriction is made.
which
Names or list-number of indicators that should be included. If NULL, all indicators are returned.
Examples
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##Not run:
# MA(200)-Strategy
params <- list(k=200)
randreturns <- xts::xts(rnorm(nrow(assets)), order.by=
seq(from=Sys.Date()-nrow(assets)+1, to=Sys.Date(), by="d"))
indicators <- list(returns=randreturns) # example: random returns
myStrat.MA <- Strategy(assets=assets, strat="MA", strat.params=params, indicators=indicators)
# Get indicator data from MA(200)-Strategy
getIndicators(myStrat.MA, from="2015-01-01", until="2015-12-31")
##End(Not run)
Example output
$returns
[,1]
2017-01-30 -1.127977114
2017-01-31 -1.617797262
2017-02-01 -0.092881422
2017-02-02 0.194311982
2017-02-03 -1.552302968
2017-02-04 -1.285877121
2017-02-05 -0.235000570
2017-02-06 0.952907194
2017-02-07 -0.814301662
2017-02-08 -0.248374829
2017-02-09 1.490192121
2017-02-10 0.611741499
2017-02-11 0.414816955
2017-02-12 0.390228946
2017-02-13 -0.243511204
2017-02-14 0.933738951
2017-02-15 -0.734441311
2017-02-16 -1.521115365
2017-02-17 -0.161994889
2017-02-18 0.373022806
2017-02-19 0.181412021
2017-02-20 0.060851647
2017-02-21 -0.016046286
2017-02-22 -1.482748718
2017-02-23 -0.569640390
2017-02-24 0.120831526
2017-02-25 -1.499289143
2017-02-26 -0.355451148
2017-02-27 -1.250198121
2017-02-28 -0.334905838
2017-03-01 1.078438678
2017-03-02 -0.570411816
2017-03-03 -0.216520607
2017-03-04 1.063310317
2017-03-05 1.174861362
2017-03-06 -0.710298183
2017-03-07 -0.292569294
2017-03-08 -0.035037782
2017-03-09 -0.608233174
2017-03-10 -0.754062373
2017-03-11 -0.918301467
2017-03-12 -1.369587770
2017-03-13 -1.694123244
2017-03-14 -0.827944292
2017-03-15 1.408753254
2017-03-16 -1.644601738
2017-03-17 -1.107065381
2017-03-18 0.364767417
2017-03-19 -0.453960163
2017-03-20 -1.178927049
2017-03-21 0.268697924
2017-03-22 -0.294398855
2017-03-23 0.321215557
2017-03-24 -0.152945900
2017-03-25 0.942878355
2017-03-26 -0.188111145
2017-03-27 0.402011300
2017-03-28 -0.629721325
2017-03-29 -1.267491483
2017-03-30 -2.038855495
2017-03-31 0.437223183
2017-04-01 -1.552751351
2017-04-02 -0.496046471
2017-04-03 0.034524234
2017-04-04 -0.323813133
2017-04-05 0.008654846
2017-04-06 -0.526673026
2017-04-07 1.438950166
2017-04-08 -1.268714062
2017-04-09 -0.264139872
2017-04-10 1.759453282
2017-04-11 0.966523641
2017-04-12 -1.273002026
2017-04-13 -0.685892845
2017-04-14 -0.818917212
2017-04-15 0.017747299
2017-04-16 0.333550142
2017-04-17 1.146894299
2017-04-18 -0.825416295
2017-04-19 -0.290247523
2017-04-20 1.312058607
2017-04-21 1.504550650
2017-04-22 0.921953790
2017-04-23 0.776500726
2017-04-24 1.653460493
2017-04-25 -0.486564665
2017-04-26 1.147295563
2017-04-27 0.402955979
2017-04-28 -0.018392130
2017-04-29 1.031976093
2017-04-30 -0.975932752
2017-05-01 1.921384603
2017-05-02 -1.601534807
2017-05-03 -0.085345723
2017-05-04 1.839175356
2017-05-05 -1.268943808
2017-05-06 -0.829147454
2017-05-07 -0.180718661
2017-05-08 -1.655964752
2017-05-09 -1.962074400
2017-05-10 1.384239948
2017-05-11 1.504022938
2017-05-12 0.072223181
2017-05-13 -2.179671722
2017-05-14 -0.134824961
2017-05-15 -0.510857346
2017-05-16 0.751710200
2017-05-17 -0.642863414
2017-05-18 0.083231934
2017-05-19 0.829755157
2017-05-20 -0.527515899
2017-05-21 -0.505290308
2017-05-22 0.377852328
2017-05-23 -1.308543916
2017-05-24 1.089875296
2017-05-25 0.275442073
2017-05-26 1.291045891
2017-05-27 -0.500365693
2017-05-28 1.562015109
2017-05-29 -1.982739259
2017-05-30 0.132461711
2017-05-31 0.656004780
2017-06-01 -1.575619072
2017-06-02 -0.751368062
2017-06-03 -0.426117525
2017-06-04 0.565191617
2017-06-05 -0.595190873
2017-06-06 2.587832948
2017-06-07 -0.795210241
2017-06-08 0.825633838
2017-06-09 1.067967426
2017-06-10 -0.037399049
2017-06-11 -0.473426885
2017-06-12 -0.196093587
2017-06-13 -2.629045479
2017-06-14 -0.151137033
2017-06-15 -0.793122260
2017-06-16 1.611886770
2017-06-17 1.537043019
2017-06-18 0.910654864
2017-06-19 -0.154274282
2017-06-20 -0.439870224
2017-06-21 -0.103771674
2017-06-22 -0.232536756
2017-06-23 -0.078937379
2017-06-24 -0.152369894
2017-06-25 0.967142837
2017-06-26 -0.653767579
2017-06-27 -0.137952400
2017-06-28 0.176522312
2017-06-29 -2.396189138
2017-06-30 -1.857698925
2017-07-01 0.581947329
2017-07-02 -0.899758725
2017-07-03 0.657541605
2017-07-04 -0.012696899
2017-07-05 -0.104638263
2017-07-06 -1.087912717
2017-07-07 -0.993108341
2017-07-08 2.101941232
2017-07-09 0.311131130
2017-07-10 0.055949977
2017-07-11 1.453962808
2017-07-12 -0.041474847
2017-07-13 -0.397863369
2017-07-14 -0.330833192
2017-07-15 -0.276034374
2017-07-16 -0.360689602
2017-07-17 -0.192431105
2017-07-18 -0.267394123
2017-07-19 1.051781551
2017-07-20 -0.209541505
2017-07-21 1.696264708
2017-07-22 -0.115718074
2017-07-23 -0.270086443
2017-07-24 0.246773956
2017-07-25 0.039843746
2017-07-26 0.510556899
2017-07-27 2.400766355
2017-07-28 0.765858202
2017-07-29 0.988277726
2017-07-30 -0.835646368
2017-07-31 0.844094365
2017-08-01 0.390724628
2017-08-02 0.228099424
2017-08-03 -0.044691669
2017-08-04 -0.182483137
2017-08-05 -1.535398939
2017-08-06 0.738514091
2017-08-07 -1.292583692
2017-08-08 1.365117632
2017-08-09 -1.329919920
2017-08-10 -0.979953821
2017-08-11 0.504947388
2017-08-12 -0.059616782
2017-08-13 0.879380676
2017-08-14 -0.406953125
2017-08-15 -1.438421917
2017-08-16 0.927681908
2017-08-17 0.267970489
2017-08-18 0.397080654
2017-08-19 -0.576407439
2017-08-20 -0.872608366
2017-08-21 0.789542049
2017-08-22 -3.057440571
2017-08-23 0.986000095
2017-08-24 -0.940987802
2017-08-25 1.222618621
2017-08-26 -1.402619452
2017-08-27 -0.351277852
2017-08-28 -0.444520205
2017-08-29 1.032579349
2017-08-30 1.147587864
2017-08-31 -0.400713917
2017-09-01 0.601306356
2017-09-02 -0.054953002
2017-09-03 -0.213907126
2017-09-04 -0.857932405
2017-09-05 1.037936003
2017-09-06 -1.892314105
2017-09-07 -1.467970707
2017-09-08 0.137137282
2017-09-09 -1.811120844
2017-09-10 -0.497498055
2017-09-11 -0.207083796
2017-09-12 -1.570302116
2017-09-13 -0.361157613
2017-09-14 -0.730949683
2017-09-15 0.169573595
2017-09-16 1.008954830
2017-09-17 -0.352491576
2017-09-18 0.123298137
2017-09-19 -0.629775040
2017-09-20 -0.408272555
2017-09-21 -0.967391476
2017-09-22 1.201303347
2017-09-23 0.085987835
2017-09-24 1.801725604
2017-09-25 -1.681669281
2017-09-26 0.225816029
2017-09-27 -0.747376823
2017-09-28 2.178479714
2017-09-29 -1.463036613
2017-09-30 -0.821508565
2017-10-01 0.183601256
2017-10-02 0.629953543
2017-10-03 -1.054555400
2017-10-04 0.176009928
2017-10-05 -0.656466581
2017-10-06 -0.944104571
2017-10-07 -0.611871947
2017-10-08 0.422981932
2017-10-09 -0.503369191
2017-10-10 -0.649876403
2017-10-11 0.086548692
2017-10-12 0.075927322
2017-10-13 -1.272039974
2017-10-14 1.188559101
2017-10-15 0.834598523
2017-10-16 0.779057812
2017-10-17 -2.426054286
2017-10-18 1.427349503
2017-10-19 -0.151862812
2017-10-20 0.081315652
2017-10-21 0.021571771
2017-10-22 -0.006722470
2017-10-23 -1.707842963
2017-10-24 0.320288270
2017-10-25 -1.200796026
2017-10-26 -1.788005082
2017-10-27 0.629098614
2017-10-28 0.295468881
2017-10-29 -0.374836324
2017-10-30 -1.004051862
2017-10-31 0.705236841
2017-11-01 1.113925330
2017-11-02 -0.376547927
2017-11-03 -0.419994608
2017-11-04 1.018734190
2017-11-05 0.577590697
2017-11-06 -0.262209195
2017-11-07 -0.407521084
2017-11-08 1.203804861
2017-11-09 -0.882481896
2017-11-10 1.726570910
2017-11-11 -1.204931766
2017-11-12 0.116942032
2017-11-13 -0.310959186
2017-11-14 0.488780953
2017-11-15 0.674750544
2017-11-16 0.568184103
2017-11-17 1.477958132
2017-11-18 -1.767135051
2017-11-19 -0.399552286
2017-11-20 -1.645279107
2017-11-21 1.886351829
2017-11-22 -0.573295335
2017-11-23 -0.510197486
2017-11-24 0.482750100
2017-11-25 0.516244207
2017-11-26 -0.293553369
2017-11-27 -0.088054673
2017-11-28 -0.120630620
2017-11-29 0.878902893
2017-11-30 0.557236231
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2019-09-14 1.744546143
2019-09-15 -0.983965843
2019-09-16 1.035759870
2019-09-17 -0.528823718
2019-09-18 -1.090069508
2019-09-19 1.476940613
2019-09-20 1.731865248
2019-09-21 0.297107061
2019-09-22 -0.094919513
2019-09-23 -0.038034755
2019-09-24 -1.606624730
2019-09-25 0.452793400
2019-09-26 -0.849833257
2019-09-27 -1.963112546
2019-09-28 0.672651380
2019-09-29 1.760031328
2019-09-30 0.619532736
2019-10-01 0.430661049
2019-10-02 0.054893846
2019-10-03 -2.217020690
2019-10-04 -1.204042026
2019-10-05 0.507130202
2019-10-06 -0.213243716
2019-10-07 0.036303830
2019-10-08 2.369180746
2019-10-09 2.693119842
2019-10-10 3.188691138
2019-10-11 0.174711320
2019-10-12 -1.016701798
2019-10-13 0.626141859
2019-10-14 0.832592703
2019-10-15 -0.054208288
2019-10-16 0.847912367
2019-10-17 -0.297367140
2019-10-18 0.412062317
2019-10-19 -0.680920700
2019-10-20 -0.105175099
2019-10-21 -0.952796072
2019-10-22 -1.521757902
2019-10-23 -0.668735124
2019-10-24 0.915751935
2019-10-25 1.371082203
2019-10-26 -1.629139583
Strategy documentation built on May 2, 2019, 2:09 a.m.
R Package Documentation
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Description Usage Arguments Examples
Description
Gets the indicators data of an object of class Strategy that was used within strategy calculation.
Usage
1 2 3 4 5 | getIndicators(object, from = NULL, until = NULL, which = NULL)
## S4 method for signature 'Strategy'
getIndicators(object, from = NULL, until = NULL,
which = NULL)
|
Arguments
object |
An object of class |
from |
The date in character format |
until |
The date in character format |
which |
Names or list-number of indicators that should be included. If |
Examples
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | ##Not run:
# MA(200)-Strategy
params <- list(k=200)
randreturns <- xts::xts(rnorm(nrow(assets)), order.by=
seq(from=Sys.Date()-nrow(assets)+1, to=Sys.Date(), by="d"))
indicators <- list(returns=randreturns) # example: random returns
myStrat.MA <- Strategy(assets=assets, strat="MA", strat.params=params, indicators=indicators)
# Get indicator data from MA(200)-Strategy
getIndicators(myStrat.MA, from="2015-01-01", until="2015-12-31")
##End(Not run)
|
Example output
$returns
[,1]
2017-01-30 -1.127977114
2017-01-31 -1.617797262
2017-02-01 -0.092881422
2017-02-02 0.194311982
2017-02-03 -1.552302968
2017-02-04 -1.285877121
2017-02-05 -0.235000570
2017-02-06 0.952907194
2017-02-07 -0.814301662
2017-02-08 -0.248374829
2017-02-09 1.490192121
2017-02-10 0.611741499
2017-02-11 0.414816955
2017-02-12 0.390228946
2017-02-13 -0.243511204
2017-02-14 0.933738951
2017-02-15 -0.734441311
2017-02-16 -1.521115365
2017-02-17 -0.161994889
2017-02-18 0.373022806
2017-02-19 0.181412021
2017-02-20 0.060851647
2017-02-21 -0.016046286
2017-02-22 -1.482748718
2017-02-23 -0.569640390
2017-02-24 0.120831526
2017-02-25 -1.499289143
2017-02-26 -0.355451148
2017-02-27 -1.250198121
2017-02-28 -0.334905838
2017-03-01 1.078438678
2017-03-02 -0.570411816
2017-03-03 -0.216520607
2017-03-04 1.063310317
2017-03-05 1.174861362
2017-03-06 -0.710298183
2017-03-07 -0.292569294
2017-03-08 -0.035037782
2017-03-09 -0.608233174
2017-03-10 -0.754062373
2017-03-11 -0.918301467
2017-03-12 -1.369587770
2017-03-13 -1.694123244
2017-03-14 -0.827944292
2017-03-15 1.408753254
2017-03-16 -1.644601738
2017-03-17 -1.107065381
2017-03-18 0.364767417
2017-03-19 -0.453960163
2017-03-20 -1.178927049
2017-03-21 0.268697924
2017-03-22 -0.294398855
2017-03-23 0.321215557
2017-03-24 -0.152945900
2017-03-25 0.942878355
2017-03-26 -0.188111145
2017-03-27 0.402011300
2017-03-28 -0.629721325
2017-03-29 -1.267491483
2017-03-30 -2.038855495
2017-03-31 0.437223183
2017-04-01 -1.552751351
2017-04-02 -0.496046471
2017-04-03 0.034524234
2017-04-04 -0.323813133
2017-04-05 0.008654846
2017-04-06 -0.526673026
2017-04-07 1.438950166
2017-04-08 -1.268714062
2017-04-09 -0.264139872
2017-04-10 1.759453282
2017-04-11 0.966523641
2017-04-12 -1.273002026
2017-04-13 -0.685892845
2017-04-14 -0.818917212
2017-04-15 0.017747299
2017-04-16 0.333550142
2017-04-17 1.146894299
2017-04-18 -0.825416295
2017-04-19 -0.290247523
2017-04-20 1.312058607
2017-04-21 1.504550650
2017-04-22 0.921953790
2017-04-23 0.776500726
2017-04-24 1.653460493
2017-04-25 -0.486564665
2017-04-26 1.147295563
2017-04-27 0.402955979
2017-04-28 -0.018392130
2017-04-29 1.031976093
2017-04-30 -0.975932752
2017-05-01 1.921384603
2017-05-02 -1.601534807
2017-05-03 -0.085345723
2017-05-04 1.839175356
2017-05-05 -1.268943808
2017-05-06 -0.829147454
2017-05-07 -0.180718661
2017-05-08 -1.655964752
2017-05-09 -1.962074400
2017-05-10 1.384239948
2017-05-11 1.504022938
2017-05-12 0.072223181
2017-05-13 -2.179671722
2017-05-14 -0.134824961
2017-05-15 -0.510857346
2017-05-16 0.751710200
2017-05-17 -0.642863414
2017-05-18 0.083231934
2017-05-19 0.829755157
2017-05-20 -0.527515899
2017-05-21 -0.505290308
2017-05-22 0.377852328
2017-05-23 -1.308543916
2017-05-24 1.089875296
2017-05-25 0.275442073
2017-05-26 1.291045891
2017-05-27 -0.500365693
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2017-05-29 -1.982739259
2017-05-30 0.132461711
2017-05-31 0.656004780
2017-06-01 -1.575619072
2017-06-02 -0.751368062
2017-06-03 -0.426117525
2017-06-04 0.565191617
2017-06-05 -0.595190873
2017-06-06 2.587832948
2017-06-07 -0.795210241
2017-06-08 0.825633838
2017-06-09 1.067967426
2017-06-10 -0.037399049
2017-06-11 -0.473426885
2017-06-12 -0.196093587
2017-06-13 -2.629045479
2017-06-14 -0.151137033
2017-06-15 -0.793122260
2017-06-16 1.611886770
2017-06-17 1.537043019
2017-06-18 0.910654864
2017-06-19 -0.154274282
2017-06-20 -0.439870224
2017-06-21 -0.103771674
2017-06-22 -0.232536756
2017-06-23 -0.078937379
2017-06-24 -0.152369894
2017-06-25 0.967142837
2017-06-26 -0.653767579
2017-06-27 -0.137952400
2017-06-28 0.176522312
2017-06-29 -2.396189138
2017-06-30 -1.857698925
2017-07-01 0.581947329
2017-07-02 -0.899758725
2017-07-03 0.657541605
2017-07-04 -0.012696899
2017-07-05 -0.104638263
2017-07-06 -1.087912717
2017-07-07 -0.993108341
2017-07-08 2.101941232
2017-07-09 0.311131130
2017-07-10 0.055949977
2017-07-11 1.453962808
2017-07-12 -0.041474847
2017-07-13 -0.397863369
2017-07-14 -0.330833192
2017-07-15 -0.276034374
2017-07-16 -0.360689602
2017-07-17 -0.192431105
2017-07-18 -0.267394123
2017-07-19 1.051781551
2017-07-20 -0.209541505
2017-07-21 1.696264708
2017-07-22 -0.115718074
2017-07-23 -0.270086443
2017-07-24 0.246773956
2017-07-25 0.039843746
2017-07-26 0.510556899
2017-07-27 2.400766355
2017-07-28 0.765858202
2017-07-29 0.988277726
2017-07-30 -0.835646368
2017-07-31 0.844094365
2017-08-01 0.390724628
2017-08-02 0.228099424
2017-08-03 -0.044691669
2017-08-04 -0.182483137
2017-08-05 -1.535398939
2017-08-06 0.738514091
2017-08-07 -1.292583692
2017-08-08 1.365117632
2017-08-09 -1.329919920
2017-08-10 -0.979953821
2017-08-11 0.504947388
2017-08-12 -0.059616782
2017-08-13 0.879380676
2017-08-14 -0.406953125
2017-08-15 -1.438421917
2017-08-16 0.927681908
2017-08-17 0.267970489
2017-08-18 0.397080654
2017-08-19 -0.576407439
2017-08-20 -0.872608366
2017-08-21 0.789542049
2017-08-22 -3.057440571
2017-08-23 0.986000095
2017-08-24 -0.940987802
2017-08-25 1.222618621
2017-08-26 -1.402619452
2017-08-27 -0.351277852
2017-08-28 -0.444520205
2017-08-29 1.032579349
2017-08-30 1.147587864
2017-08-31 -0.400713917
2017-09-01 0.601306356
2017-09-02 -0.054953002
2017-09-03 -0.213907126
2017-09-04 -0.857932405
2017-09-05 1.037936003
2017-09-06 -1.892314105
2017-09-07 -1.467970707
2017-09-08 0.137137282
2017-09-09 -1.811120844
2017-09-10 -0.497498055
2017-09-11 -0.207083796
2017-09-12 -1.570302116
2017-09-13 -0.361157613
2017-09-14 -0.730949683
2017-09-15 0.169573595
2017-09-16 1.008954830
2017-09-17 -0.352491576
2017-09-18 0.123298137
2017-09-19 -0.629775040
2017-09-20 -0.408272555
2017-09-21 -0.967391476
2017-09-22 1.201303347
2017-09-23 0.085987835
2017-09-24 1.801725604
2017-09-25 -1.681669281
2017-09-26 0.225816029
2017-09-27 -0.747376823
2017-09-28 2.178479714
2017-09-29 -1.463036613
2017-09-30 -0.821508565
2017-10-01 0.183601256
2017-10-02 0.629953543
2017-10-03 -1.054555400
2017-10-04 0.176009928
2017-10-05 -0.656466581
2017-10-06 -0.944104571
2017-10-07 -0.611871947
2017-10-08 0.422981932
2017-10-09 -0.503369191
2017-10-10 -0.649876403
2017-10-11 0.086548692
2017-10-12 0.075927322
2017-10-13 -1.272039974
2017-10-14 1.188559101
2017-10-15 0.834598523
2017-10-16 0.779057812
2017-10-17 -2.426054286
2017-10-18 1.427349503
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