Rp: Calcola l'allocazione ottimale di un portafoglio

In labstatR: Libreria Del Laboratorio Di Statistica Con R

Calcola l'allocazione ottimale di un portafoglio

Description

Questa funzione permette il calcolo dell'allocazione ottimale di due titoli di un portafoglio.

Usage

Rp(x,y,pxy)

Arguments

x	rendimenti del primo titolo
y	rendimenti del secondo titolo
pxy	distribuzione doppia dei due titoli

Details

La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del portafoglio allocato in modo ottimo. Restituisce inoltre il valore ottimo di capitale da allocare nel primo titolo.

Value

Una lista contente media e varianza del rendimento del portafoglio:

a	quota ottimale da allocare nel primo titolo
Rm	rendimento medio.
VR	varianza del portafolio.

See Also

Rpa.

Examples

x <- c(11,9,25,7,-2)/100
y <- c(-3,15,2,20,6)/100
pxy <- matrix(rep(0,25),5,5)
pxy[1,1] <- 0.2
pxy[2,2] <- 0.2
pxy[3,3] <- 0.2
pxy[4,4] <- 0.2
pxy[5,5] <- 0.2
Rp(x,y,pxy)

labstatR documentation built on Aug. 9, 2022, 1:05 a.m.