Rpa: Calcola il rendimento di un portafoglio

Description Usage Arguments Details Value See Also Examples

View source: R/labstatR.R

Description

Questa funzione permette il calcolo del rendimento atteso di un portafoglio di due titoli al variare della quantita' allocata nei due titoli.

Usage

1
Rpa(a,x,y,pxy)

Arguments

a

percentuale allocata al primo titolo

x

rendimenti del primo titolo

y

rendimenti del secondo titolo

pxy

distribuzione doppia dei due titoli

Details

La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del portafoglio.

Value

Una lista contente media e varianza del rendimento del portafoglio:

Rm

rendimento medio.

VR

varianza del portafolio.

See Also

Rp.

Examples

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x <- c(11,9,25,7,-2)/100
y <- c(-3,15,2,20,6)/100
pxy <- matrix(rep(0,25),5,5)
pxy[1,1] <- 0.2
pxy[2,2] <- 0.2
pxy[3,3] <- 0.2
pxy[4,4] <- 0.2
pxy[5,5] <- 0.2
Rpa(0.1,x,y,pxy)
Rpa(0.5,x,y,pxy)

Example output

labstatR 1.0.9
Insieme di funzioni di supporto al volume
'Laboratorio di Statistica con R'
Iacus-Masarotto, MacGraw-Hill Italia, 2006.
Si veda 'library(help="labstatR")' per i comandi disponibili.
Nota: 'mean.a', 'mean.g' e 'hist.pf' sono state sostituite rispettivamente da 'meana', 'meang' e 'histpf'
$Rm
[1] 0.082

$VR
[1] 0.0053788

$Rm
[1] 0.09

$VR
[1] 0.00247

labstatR documentation built on Jan. 13, 2021, 5:08 a.m.

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