R/System-proj_1an.R

In DTichit/ALModel: Evaluation des engagements Best-Estimate pour des contrats d'assurance-vie.

##' Fonction \code{proj_1an_system}.
##'
##' Cette fonction permet de projeter a horizon 1 an un objet \code{\link{System}}.
##'
##' @name proj_1an_system
##' @docType methods
##' @param system est un objet de type \code{System}.
##' @param an est un \code{integer}.
##' @author Damien Tichit pour Sia Partners
##' @seealso Projection des passifs : \code{\link{proj_1an_passif}}
##' @seealso Projection des actifs : \code{\link{proj_1an_actif}}
##' @export
##' @include System-class.R Passif-proj_1an.R Actif-proj_1an.R
##'
setGeneric(name = "proj_1an_system", def = function(system, an) {standardGeneric("proj_1an_system")})
setMethod(
    f = "proj_1an_system",
    signature = c(system = "System", an = "integer"),
    definition = function(system, an){




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        ##
        ##                  Gestion des actifs :
        ## Revalorisation, calcul des prod fin et vieillissement
        ##
        ## ######################################################
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        # Revalorisation du PTF actif
        proj_actif <- proj_1an_actif(actif = system@actif, an = an)

        # Mise a jour de l'attribut
        system@actif <- proj_actif[["actif"]]





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        ## ######################################################
        ##
        ##                Gestion des passifs :
        ##   Evaluation des prestations, des frais et des chgts
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Projection sur une annee des passifs
        proj_passif <- proj_1an_passif(passif = system@passif, an = an)

        # Mise a jour de l'attribut
        system@passif <- proj_passif[["passif"]]





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        ## ######################################################
        ##
        ##              Re-allocation des actifs
        ##
        ## ######################################################
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        # Calcul du solde de tresorerie
        solde_tresorerie <- proj_actif[["mvt_solde_treso"]] + proj_passif[["mvt_solde_treso"]]

        # Projection sur une annee des passifs
        res_realloc <- rebalancement_actif(actif = system@actif, solde_tresorerie = solde_tresorerie)

        # Mise a jour de l'attribut
        system@actif <- res_realloc[["actif"]]







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        ## ######################################################
        ##
        ##          Gestion de la Reserve de Capitalisation
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Extraction des PMV realisees
        pmvr <- res_realloc[["pmvr"]]

        # Appel de la fonction
        res_reserve_capi <- dotation_reserve_capi(system@passif@provision@reserve_capi, pmvr = pmvr[["obligation"]])

        # Mise a jour de la provision
        system@passif@provision@reserve_capi <- res_reserve_capi[["reserve_capi"]]

        # Mise a jour de la PMVR obligataire apres dotation de la RC
        pmvr[["obligation"]] <- res_reserve_capi[["reste_pmv"]]







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        ## ######################################################
        ##
        ##          Premiere gestion de la PRE
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Visualisation des PMV latentes
        pmvl <- extract_pmvl_ptf_actif(system@actif@ptf_actif)[["pmvl"]]

        # Appel de la fonction
        res_dot_pre1 <- dotation_pre(pre = system@passif@provision@pre, pmvl = pmvl)

        # Mise a jour de la provision
        system@passif@provision@pre <- res_dot_pre1[["pre"]]





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        ## ######################################################
        ##
        ##          Calcul de la PB a distribuer
        ##
        ## ######################################################
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        # Mise en forme des donnees
        list_result_fin <- list(produits = proj_actif[["flux"]][["prod_fin"]],
                                pmvr = res_realloc[["pmvr"]],
                                var_vnc = proj_actif[["flux"]][["var_vnc"]],
                                frais = proj_actif[["flux"]][["frais"]])
        list_result_tech <- list(frais = proj_passif[["flux"]][["frais"]],
                                 chargement = proj_passif[["flux"]][["chargement"]],
                                 charge_provisions = list(pre = res_dot_pre1[["flux"]]))


        # Calcul des resultats
        result_tech <- calcul_resultat_tech(list_result_tech)
        result_fin  <- calcul_resultat_fin(list_result_fin)





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        ## ######################################################
        ##
        ##  Determination de differents resultats financiers
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Resultat financier en face des fonds propres
        quote_part_fp <- max(calcul_quote_part_fp(passif = system@passif), 0)

        # Resultat financier en face des fonds propres
        res_fin_fp <- (result_fin - res_reserve_capi[["flux"]]) * quote_part_fp

        # Resultat financier a incorporer aux PM
        res_fin_pm <- (result_fin - res_reserve_capi[["flux"]])  * (1 - quote_part_fp)





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        ## ######################################################
        ##
        ##  Revalorisation du passif : Distribution de la PB
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Visualisation des PV latentes
        pvl <- extract_pmvl_ptf_actif(system@actif@ptf_actif)[["pvl"]]

        # Appel de la fonction
        res_revalo <- revalo_passif(passif = system@passif, resultat = max(max(res_fin_pm, 0) + result_tech, 0), pvl = pvl,
                                    revalo_prestation = proj_passif[["revalo_prestation"]], an = an)

        # Mise a jour de l'objet
        system@passif <- res_revalo[["passif"]]




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        ## ######################################################
        ##
        ##          Realisation de PVL, le cas echeant
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        if(res_revalo[["pvl_a_realiser"]] > 0) {

            # Appel de la fonction
            res_real_pvl <- realisation_pvl_ptf_actif(ptf_actif = system@actif@ptf_actif, montant = res_revalo[["pvl_a_realiser"]])

            # Mise a jour de l'attribut
            system@actif@ptf_actif <- res_real_pvl[["ptf_actif"]]

            # Somme des PVL realisees
            pvl_realisees <- sum_list(res_real_pvl[["pvr"]], 1L)
        }





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        ## ######################################################
        ##
        ##           Calcul du resultat de l'exercice
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Charge PM par produit modelise
        charges_pm <- sapply(X = names(proj_passif[["pm_ouverture"]]), simplify = FALSE,
                             function(x) return(proj_passif[["pm_ouverture"]][[x]]-res_revalo[["pm_cloture"]][[x]]))

        # Mise a jour de la liste du resultat financier avec les PV realisees apres l'etape de revalorisation
        if(! is.null(get0("pvl_realisees"))) {
            prod_pvr <- names(res_real_pvl[['pvr']])

            # Somme des PVR
            for(prod in prod_pvr)
                list_result_fin[["pmvr"]][[prod]] <- list_result_fin[["pmvr"]][[prod]] + res_real_pvl[["pvr"]][[prod]]
        }

        # Creation de la liste contenant tous les flux
        flux <- list(charges_pm = charges_pm,
                     prime = proj_passif[["flux"]][["prime"]],
                     prestation = proj_passif[["flux"]][["prestation"]],
                     revalo_prest = proj_passif[["revalo_prestation"]],
                     revalo_pm = list(tmg = res_revalo[["revalorisation"]][["epargne"]][["tmg"]],
                                      pb = list(cible = res_revalo[["revalorisation"]][["epargne"]][["cible"]],
                                                supp = res_revalo[["revalorisation"]][["epargne"]][["supplementaire"]])),
                     frais = proj_passif[["flux"]][["frais"]],
                     chgt = list(administration = res_revalo[["chargements_appliques"]],
                                 acquisition = proj_passif[["flux"]][["chargement"]][["acquisition"]]),
                     resultat_fin = list_result_fin,
                     charges_rc = res_reserve_capi[["flux"]],
                     charges_ppe = res_revalo[["flux_ppe"]],
                     charges_pre = res_dot_pre1[["flux"]],
                     quote_part_fp = quote_part_fp)


        # Calcul du resultat de l'exercice
        res_resultat <- calcul_resultat(flux)






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        ## ######################################################
        ##
        ##              Gestion des fonds propres
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Appel de la fonction
        res_gest_fp <- gestion_fonds_propres(fp = system@passif@fonds_propres, resultat = res_resultat[["resultat"]], emprunt = res_revalo[["besoin_emprunt"]])

        # Mise a jour de l'attribut
        system@passif@fonds_propres <- res_gest_fp[["fp"]]

        # Mise a jour de le tresorerie apres l'emprunt
        system@actif@ptf_actif@tresorerie@solde <- system@actif@ptf_actif@tresorerie@solde + res_gest_fp[["flux"]][["montant_emprunte"]] - res_gest_fp[["flux"]][["participation_salaries"]] - res_gest_fp[["flux"]][["impots_societes"]]

        # Mise a jour de la liste contenant les flux
        flux[["participation_salaries"]]    <- res_gest_fp[["flux"]][["participation_salaries"]]
        flux[["impots_societes"]]           <- res_gest_fp[["flux"]][["impots_societes"]]
        flux[["emprunt"]]                   <- res_gest_fp[["flux"]][["montant_emprunte"]]




        ## ######################################################
        ## ######################################################
        ##
        ##                  Vieillissement
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################

        # Vieillissement de la PPE
        system@passif@provision@ppe <- vieillissement_ppe(system@passif@provision@ppe)






        ## ######################################################
        ## ######################################################
        ##
        ##              Aggregation des donnees
        ##
        ## ######################################################
        ## ######################################################


        ## ###########################
        ##   Flux calcul BEL et NAV
        ## ###########################

        # Extraction des flux
        prestation <- sum_list(proj_passif[["flux"]][["prestation"]], 2L) + sum_list(proj_passif[["revalo_prestation"]], 1L)
        frais_passif <- sum_list(proj_passif[["flux"]][["frais"]], 2L)
        prime <- sum_list(proj_passif[["flux"]][["prime"]], 1L)
        frais_fin <- sum_list(proj_actif[["flux"]][["frais"]], 2L)
        frais_fin_bel <- (1 - quote_part_fp) * frais_fin
        frais_fin_nav <- quote_part_fp * frais_fin

        # Somme des flux necessaires au calcul du BEL
        flux_bel <- prestation + frais_passif + frais_fin_bel - prime

        # Somme des flux necessaires au calcul de la NAV
        flux_nav <- -res_gest_fp[["flux_nav"]] + frais_fin_nav




        ## ###########################
        ## Aggregation de l'ensemble des donnees a stocker
        ## ###########################

        # Aggregation des flux : Actif, Passif
        stock <- list(actif = system@actif@ptf_actif,
                      passif = list(epargne = system@passif@ptf_passif@epargne@ptf,
                                    pm_ouverture = proj_passif[["pm_ouverture"]]),
                      fonds_propres = system@passif@fonds_propres,
                      provision = system@passif@provision,
                      flux = flux,
                      flux_bel = flux_bel,
                      flux_nav = flux_nav)




        # Output
        return(list(system = system,
                    flux = list(bel = flux_bel,
                                nav = flux_nav),
                    stock = stock))
    }
)