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Faz an<c3><a1>lise de res<c3><ad>duo de modelos ARIMA, ETS e HoltWinters
1 | analise_residuos(residuos, historico_novo, modelo)
|
residuos |
Rresiduos do modelo a ser testado |
historico_novo |
Dados hist<c3><b3>ricos tratados |
modelo |
Objeto ARIMA, ETS ou Holt do ajuste do modelo testado. |
S<c3><a3>o efetuados seis testes nos res<c3><ad>duos sendo eles: teste de independ<c3><aa>ncia de Box-Pierce e Ljung-Box, teste de nulidade da m<c3><a9>dia de t-Student, teste de ruido branco de Portmanteau, teste de normalidade de Jarque Bera, teste de heterocedasticidade de Breusch-Pagan e por fim, teste de autocorrela<c3><a7><c3><a3>o de Durbin-Watson. Um indicador de qualidade do res<c3><ad>duo <c3><a9> gerado ao final com pesos maiores para independ<c3><aa>ncia, heterocedasticidade e autocorrela<c3><a7><c3><a3>o dos res<c3><ad>duos.
analise_residual |
Data frame com estat<c3><ad>sticas dos testes realizados sobre os res<c3><ad>duos |
soma_peso |
Soma dos pesos atribuidos a cada teste |
soma_peso_inv |
Indicador de bondade da an<c3><a1>lise de res<c3><ad>duo, equivale a |
LOPES, J. E.
Box, G. E. P. and Pierce, D. A. (1970), Distribution of residual correlations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association, 65, 1509-1526.
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Harvey, A. C. (1993) Time Series Models. 2nd Edition, Harvester Wheatsheaf, NY, pp. 44, 45.
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1 2 3 4 5 6 | ## Not run
require(forecast)
fit <- auto.arima(AirPassengers)
resids <- residuals(fit)
historico <- fit$x
analise_residuos(resids, historico, fit)
|
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