newton_raphson: Algoritmo Newton-Rapson matricial

In evandeilton/lkd: Lagrangian Katz Distribution

Description

Função generica para obter estimativas por Newton-Rapson usando o gradiente e o hessiano da função. Se o sistema dormado pelo Hessiano for singular, ou seja, sem solução. Usa-se a inversa de Moore-Pen Rose como aproximação para as estimativas.

Usage

newton_raphson(
  initial,
  escore,
  hessiano,
  tol = 1e-04,
  max.iter = 500,
  n.dim = 3,
  trace = TRUE,
  ...
)

Arguments

initial	valores do chute inicial
escore	função escore da log-verossimilhança
hessiano	função Hessiana da log-verossimilhança
tol	tolerãncia para o erro entre uma estimativa e a anterior
max.iter	numero de iterações alogortmo antes da convergência
n.dim	número de dimensões (parãmetros) da log-verossimilhança
trace	se TRUE esibe as estimativas em cada iteração
...	outros parametros

Value

lista contendo dois elementos: o Hessiano da ultima iteração e as estimativas

Examples

# N <- 500
# y <- 0:(N-1)
# a <- 10; b <- 0.5; beta <- 0.05
# pars <- c(a, b, beta)
# y <- rlkd(N, a, b, beta)
# hist(y)
# start <- unname(lkd_est_mzcf(y, a, beta))
# k <- newton_raphson(initial = start
# , escore = lkd_gradient_log_vero_consul
# , hessiano = lkd_hessian_log_vero_consul
# , max.iter = 5000, n.dim = 3, tol = 0.00001)

evandeilton/lkd documentation built on Oct. 3, 2021, 6:32 p.m.