inst/userguide/figures/STS--Cs703_multivariate.R

In nwfsc-timeseries/MARSS: Multivariate Autoregressive State-Space Modeling

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### code chunk number 31: Cs703_multivariate
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vy <- var(y, na.rm = TRUE) / 100
mod.list.x <- list(
  x0 = matrix(list("x0", 0), nrow = 2), tinitx = 1,
  V0 = matrix(1e+06 * vy, 2, 2) + diag(1e-10, 2),
  Q = ldiag(list(q, "qt")),
  B = matrix(c(1, 0, 1, 1), 2, 2),
  U = "zero"
)