di: Estima e Prever com Indice de Difussao (di)

In santoscs/pimfc: Prevendo Inflacao Com Modelo Fatores Comuns

Description

Estima uma regressao de yh sobre k fatores e seus m lags e sobre yt e seus p lags

Usage

di(yh, yt, f, h, m, p)

Arguments

yh	(ts) serie a ser prevista y_{t+h}^h
yt	(ts) preditor y_{t-j+1}
f	(ts) fatores comuns estimados F_{t-j+1}
h	horizonte de previsao
m	numero de defasagens dos fatores
p	numero de defasagens de yt

Details

yh igual a yt ou a alguma transformacao de yt, esse modelo de previsao se baseia em Stock e Watson 1998

Value

uma lista com: fit(dyn): o modelo estimado e fcast(ts): valor previsto para yh_{t+h}

santoscs/pimfc documentation built on May 29, 2019, 1:48 p.m.