outsample.var: Previsao fora da amostra com VAR

In santoscs/pimfc: Prevendo Inflacao Com Modelo Fatores Comuns

Description

outsample.var e usada para gerar previsoes fora da amostra usando modelo VAR estimado automaticamente com a funcao auto.var

Usage

outsample.var(y, max.p = 6, ic = c("SC", "HQ", "AIC", "FPE"),
  seasonal = TRUE, h, k)

Arguments

y	A multivariate time series
max.p	Determines the highest lag order for lag length selection according to the choosen ic.
ic	Information criterion to be used in model selection.
seasonal	If FALSE, restricts search to models without seasonal dummies.
h	horizonte de previsao
k	numero de previsoes fora da amostra

Value

uma lista com fcast(ts): previsao pontual e intervalos de predicao usando arima outdate(num): vetor contendo periodo fora da amostra fit(Arima): ultimo modelo arima estimado

santoscs/pimfc documentation built on May 29, 2019, 1:48 p.m.