mdd: Estima e Prever com modelo de defadsagem distribuida (mdd)

In santoscs/pimfc: Prevendo Inflacao Com Modelo Fatores Comuns

Description

Estima uma regressao de yh sobre x e seus m lags e sobre yt e seus p lags

Usage

mdd(yh, yt, x, h, m, p)

Arguments

yh	(ts) serie a ser prevista y_{t+h}^h
yt	(ts) preditor y_{t-j+1}
x	(ts) preditor
h	horizonte de previsao
m	numero de defasagens de x
p	numero de defasagens de yt

Details

yh igual a yt ou a alguma transformacao de yt, esse modelo de previsao se baseia em Stock e Watson 1998

Value

uma lista com: fit(dyn): o modelo estimado e fcast(ts): valor previsto para yh_{t+h}

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