Nothing
#Scenarios object including models' parameters and risk factors paths
#Each path contains nScenarios rows and horizon+1 columns.
#Warning: first data is at time 0, ex: shortRatePaths[,0]=r_0,shortRatePaths[,t+1]=r_t
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#Scenarios class definition
setClass(
Class="Scenarios",
representation=representation(
ParamsScenarios="ParamsScenarios", #models parameters
ForwardRates="vector", #initial forward rates for HJM models approach
ZCRates="vector",
shortRatePaths="matrix",
stockPaths="matrix",
realEstatePaths="matrix",
liquiditySpreadPaths="matrix",
defaultSpreadPaths="matrix"
)
)
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setGeneric(
name="setParamsBaseScenarios",
def = function(.Object, horizon, nScenarios)
{
standardGeneric("setParamsBaseScenarios")
}
)
setMethod(
f="setParamsBaseScenarios",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, horizon, nScenarios)
{
.Object@ParamsScenarios@horizon <- horizon
.Object@ParamsScenarios@nScenarios <- nScenarios
return(.Object)
}
)
############################################
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setGeneric(
name="setRiskParamsScenarios",
def = function(.Object, vol, k,
volStock, volRealEstate, volDefault,
alpha, beta, eta, rho,
stock0, realEstate0, liquiditySpread0,
defaultSpread0)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenarios")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenarios",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, vol, k,
volStock, volRealEstate, volDefault,
alpha, beta, eta, rho,
stock0, realEstate0, liquiditySpread0,
defaultSpread0)
{
.Object@ParamsScenarios@vol <- vol
.Object@ParamsScenarios@k <- k
.Object@ParamsScenarios@volStock <- volStock
.Object@ParamsScenarios@volRealEstate <- volRealEstate
.Object@ParamsScenarios@volDefault <- volDefault
.Object@ParamsScenarios@alpha <- alpha
.Object@ParamsScenarios@beta <- beta
.Object@ParamsScenarios@eta <- eta
.Object@ParamsScenarios@rho <- rho
.Object@ParamsScenarios@stock0 <- stock0
.Object@ParamsScenarios@realEstate0 <- realEstate0
.Object@ParamsScenarios@liquiditySpread0 <- liquiditySpread0
.Object@ParamsScenarios@defaultSpread0 <- defaultSpread0
return(.Object)
}
)
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setGeneric(
name="setRiskParamsScenariosrt",
def = function(.Object, vol, k)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenariosrt")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenariosrt",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, vol, k)
{
.Object@ParamsScenarios@vol <- vol
.Object@ParamsScenarios@k <- k
return(.Object)
}
)
############################################
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setGeneric(
name="setRiskParamsScenariosS",
def = function(.Object, vol, k,
volStock,
stock0, rho)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenariosS")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenariosS",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, vol, k,
volStock,
stock0, rho)
{
.Object@ParamsScenarios@vol <- vol
.Object@ParamsScenarios@k <- k
.Object@ParamsScenarios@volStock <- volStock
.Object@ParamsScenarios@stock0 <- stock0
.Object@ParamsScenarios@rho <- rho
return(.Object)
}
)
############################################
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setGeneric(
name="setRiskParamsScenariosRE",
def = function(.Object, vol, k,
volRealEstate,
realEstate0)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenariosRE")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenariosRE",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, vol, k,
volRealEstate,
realEstate0)
{
.Object@ParamsScenarios@vol <- vol
.Object@ParamsScenarios@k <- k
.Object@ParamsScenarios@volRealEstate <- volRealEstate
.Object@ParamsScenarios@realEstate0 <- realEstate0
return(.Object)
}
)
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############################################
setGeneric(
name="setRiskParamsScenariosliqSpr",
def = function(.Object, eta, liquiditySpread0)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenariosliqSpr")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenariosliqSpr",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object,eta, liquiditySpread0)
{
.Object@ParamsScenarios@eta <- eta
.Object@ParamsScenarios@liquiditySpread0 <- liquiditySpread0
return(.Object)
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="setRiskParamsScenariosdefSpr",
def = function(.Object, volDefault, defaultSpread0, alpha, beta)
{
standardGeneric("setRiskParamsScenariosdefSpr")
}
)
setMethod(
f="setRiskParamsScenariosdefSpr",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, volDefault, defaultSpread0, alpha, beta)
{
.Object@ParamsScenarios@volDefault <- volDefault
.Object@ParamsScenarios@defaultSpread0 <- defaultSpread0
.Object@ParamsScenarios@alpha <- alpha
.Object@ParamsScenarios@beta <- beta
return(.Object)
}
)
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setGeneric(
name="setForwardRates",
def = function(.Object, ZC, horizon)
{
standardGeneric("setForwardRates")
}
)
setMethod(
f="setForwardRates",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, ZC, horizon)
{
.Object@ForwardRates <- ForwardExtraction(ZC,horizon)
return(.Object)
}
)
############################################
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setGeneric(
name="setZCRates",
def = function(.Object, ZC, horizon)
{
standardGeneric("setZCRates")
}
)
setMethod(
f="setZCRates",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object, ZC, horizon)
{
.Object@ZCRates <- ZCExtraction(ZC, horizon)
return(.Object)
}
)
############################################
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setGeneric(
name="getParamsBaseScenarios",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getParamsBaseScenarios")
}
)
setMethod(
f="getParamsBaseScenarios",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(horizon = .Object@ParamsScenarios@horizon , nScenarios = .Object@ParamsScenarios@nScenarios ))
}
)
############################################
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setGeneric(
name="getRiskParamsScenarios",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenarios")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenarios",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(vol=.Object@ParamsScenarios@vol, k=.Object@ParamsScenarios@k,
volStock=.Object@ParamsScenarios@volStock , volRealEstate = .Object@ParamsScenarios@volRealEstate,
volDefault = .Object@ParamsScenarios@volDefault, alpha= .Object@ParamsScenarios@alpha,
beta = .Object@ParamsScenarios@beta, eta = .Object@ParamsScenarios@eta, rho = .Object@ParamsScenarios@rho, stock0 = .Object@ParamsScenarios@stock0, realEstate0 = .Object@ParamsScenarios@realEstate0, liquiditySpread0 = .Object@ParamsScenarios@liquiditySpread0,
defaultSpread0 = .Object@ParamsScenarios@defaultSpread0))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getRiskParamsScenariosrt",
def = function(.Object, vol, k)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenariosrt")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenariosrt",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(vol = .Object@ParamsScenarios@vol, k = .Object@ParamsScenarios@k))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getRiskParamsScenariosS",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenariosS")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenariosS",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(vol=.Object@ParamsScenarios@vol, k=.Object@ParamsScenarios@k,
volStock=.Object@ParamsScenarios@volStock, stock0=.Object@ParamsScenarios@stock0))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getRiskParamsScenariosRE",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenariosRE")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenariosRE",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(vol=.Object@ParamsScenarios@vol, k=.Object@ParamsScenarios@k,
volRealEstate=.Object@ParamsScenarios@volRealEstate, realEstate0 = .Object@ParamsScenarios@realEstate0))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getRiskParamsScenariosliqSpr",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenariosliqSpr")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenariosliqSpr",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(eta=.Object@ParamsScenarios@eta, liquiditySpread0=.Object@ParamsScenarios@liquiditySpread0))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getRiskParamsScenariosdefSpr",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getRiskParamsScenariosdefSpr")
}
)
setMethod(
f="getRiskParamsScenariosdefSpr",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(volDefault=.Object@ParamsScenarios@volDefault, alpha=.Object@ParamsScenarios@alpha,
beta=.Object@ParamsScenarios@beta, defaultSpread0=.Object@ParamsScenarios@defaultSpread0))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getForwardRates",
def = function(.Object, ZC, horizon)
{
standardGeneric("getForwardRates")
}
)
setMethod(
f="getForwardRates",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(.Object@ForwardRates)
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getZCRates",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getZCRates")
}
)
setMethod(
f="getZCRates",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(.Object@ZCRates)
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getShortRatePaths",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getShortRatePaths")
}
)
setMethod(
f="getShortRatePaths",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(.Object@shortRatePaths)
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getstockPaths",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getstockPaths")
}
)
setMethod(
f="getstockPaths",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(shortRatePaths = .Object@shortRatePaths, stockPaths = .Object@stockPaths))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getrealEstatePaths",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getrealEstatePaths")
}
)
setMethod(
f="getrealEstatePaths",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(list(shortRatePaths = .Object@shortRatePaths, realEstatePaths = .Object@realEstatePaths))
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getLiquiditySpreadPaths",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getLiquiditySpreadPaths")
}
)
setMethod(
f="getLiquiditySpreadPaths",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(.Object@liquiditySpreadPaths)
}
)
############################################
############################################
setGeneric(
name="getdefaultSpreadPaths",
def = function(.Object)
{
standardGeneric("getdefaultSpreadPaths")
}
)
setMethod(
f="getdefaultSpreadPaths",
signature="Scenarios",
definition=function(.Object)
{
return(.Object@defaultSpreadPaths)
}
)
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